Прослужив целый год в Александрийском драгунском полку, я получил приятное известие о том, что меня переводят в кавалергарды. Я считал большой честью оказаться в этом полку, почётным командиром которого была сама императрица Мария Фёдоровна. Я мечтал оказаться в Петербурге, где для молодого офицера было намного больше возможностей.
В кавалергардском полку мне доверили обучение новобранцев в первом эскадроне, и я с удовольствием принялся за работу. В отдельные дни конные учения начинались уже в шесть часов утра. В двенадцать часов они прерывались на завтрак, потом занятия продолжались до четырёх или пяти вечера, после чего я был свободен и мог заниматься своими делами. Дежурному офицеру чаще всего приходилось обедать в гордом одиночестве. Через определённые периоды времени устраивались общие полковые обеды, в которых принимали участие и бывшие офицеры. После русско-японской войны в этих обедах гвардейского полка принимал участие Его величество.
Служба в кавалергардском полку полностью отличалась от той, к которой я привык в драгунском полку. Поскольку казармы находились в городе на берегу Невы, то эскадроны очень редко выводились на открытую местность, так что в основном проводились лишь формальные учения и конные занятия в манеже.
Я с сожалением вспоминал лихие занятия на широких просторах в районе города Калиш. Именно поэтому самыми приятными были выезды в лагеря в Красное Село, которые начинались в мае и продолжались все лето. Когда столицу посещали царственные особы и правители зарубежных государств, их обычно привозили в Красное Село — там, в честь высоких гостей устраивали пышные парады и манёвры, которые демонстрировали мощь Российской империи, а нам это давало возможность отвлечься от повседневной лагерной жизни. Однако самым главным в такой жизни кавалергардов были скачки, на которые прибывало все высшее командование и военные представители других стран.
Иногда в зимнее время офицеры кавалергардского полка должны были нести караул в Зимнем дворце. В эти минуты мне казалось, что я прикасаюсь к частичке истории России. Подобные чувства вызывала и историческая военная форма, которую мы должны были носить: мундир из белого сукна с посеребрённым воротником и галунами, плотно облегающие лосины (между прочим, их надо было надевать мокрыми и высушивать на голом теле), блестящие кожаные сапоги. Эти сапоги были гораздо выше колен, и сидеть в них доставляло большое неудобство. Поверх мундира надевался красный вицмундир с Андреевскими звёздами, вышитыми спереди и сзади. Наряд довершала каска, украшенная двуглавым императорским орлом, который мы, офицеры, называли мирным именем «голубь». Было весьма приятно освободиться от всего этого обмундирования, которое приходилось носить в течение целых суток.