Алексей был умным и симпатичным молодым человеком. Его очень любил император Александр III, и в детстве Алексей часто играл с его сыновьями. В 1881 году семья Михаила Николаевича переехала в Санкт-Петербург, где Алексей получил домашнее образование, числясь в Морском училище. Впоследствии, он служил в качестве капитана 2-го ранга на кораблях Черноморского флота, часто бывал по делам службы в Одессе, где и познакомился с Катей. И "потерял голову", настолько она ему понравилась.
В 1901 году ему исполнилось 25 лет, а Кате — 20 лет. Об этом романе многим не было известно, так как ВК Алексей Михаилович очень хорошо знал нравы в императорской семье и заранее прогнозировал запрет со стороны отца и императора Николая II на брак с Катей. Но кое-какие слухи и разговоры дошли до Надежды, которая, будучи в Одессе на совещании по поводу сгоревшей киностудии, встретилась с Катей и поговорила с ней о ее дальнейшей судьбе.
— Катя, насколько правдивы слухи о твоих отношениях с ВК Алексеем Михаиловичем, шестым сыном ВК Михаила Николаевича? И знают ли о них твои родители?
— Надежда! Да, я встречаюсь с Алексеем. Он при первой возможности приезжает в Одессу, чтобы встретиться со мной! И не вижу в этом ничего плохого!
— Разве я тебя в чем-нибудь обвиняю? Тебе уже двадцать лет, взрослая девушка, заканчиваешь консерваторию, поешь, сочиняешь музыку, звезда российского кинематографа! Но все эти достоинства меркнут перед тем, что ты простолюдинка! Даже не дворянка!
— А вот и нет! Папа получил орден Владимира 3-ей степени, что сделало его дворянином, и дает мне тоже право на дворянство!
— Катя! Не строй иллюзий! Его семья, да и сам император, никогда не разрешат ему жениться на тебе! А он никогда не пойдет против этого запрета! Вспомни Вильгельма III!
— Надежда, Алексей мне уже предлагал тайно обвенчаться, но я все никак не могу сказать об этом родителям! Пусть хоть от них мы получим благословение на этот брак! Я сказала Алексею, что согласна стать его женой, но все же мне хочется, чтобы это не было сделано в тайне! Пусть ему официально запретят жениться на мне, тогда мы женимся против воли его отца и императора, и уедем в САСШ, где я буду сниматься в кино на нашей киностудии, продолжу карьеру актрисы кино, певицы и композитора, а Алексей — продолжит собирать марки, то есть станет заниматься своим любимым делом.
Алексей начал собирать коллекцию почтовых марок еще в 1890 году. Несмотря на юные годы, он стал одним из серьёзных собирателей марок. Знаком со многими выдающимися филателистами: с директором Берлинского почтового музея, сотрудниками филателистических журналов. Алексей является Почетным членом Санкт-Петербургского отделения Дрезденского международного марочного общества и членом Лондонского марочного общества.