Стохастический осциллятор сложнее процентного диапазона Уильямса. Его расчет производится в несколько этапов, каждый из которых отсеивает рыночный шум и отбраковывает ложные сигналы. Стохастический осциллятор состоит из двух линий: быстрой, обозначенной «%К», и медленной, обозначенной «%D».
1. Первый этап расчета стохастического осциллятора - получение несглаженной стохастической линии, или %К:
%К = (Ц>сег — Мин>n)/(Макс>n — Мин>n) * 100
где: Ц>сег - сегодняшняя цена закрытия;
Мин>n - наинизший минимум в выбранном окне;
Макс>n - наивысший максимум в выбранном окне;
n - количество дней в окне (выбирается трейдером).
Стандартное окно стохастического осциллятора - пять дней, но некоторые трейдеры используют и более широкое. Узкое окно помогает выявить большее число разворотов, а более широкое - наиболее важные из них.
2. Второй этап - получение линии %D. Для этого линию %К сглаживают - обычно по 3-дневному окну. Расчет производят несколькими способами - например:
%D = [3-дневная сумма (Ц>сег— Мин>n)]/[3-дневная сумма (Макс>n — Мин>n)] * 100
Есть два варианта стохастического осциллятора: быстрый и медленный. Быстрый стохастический осциллятор (fast stochastic) представлен двумя линиями - %К и %D. Он очень чувствителен к разворотам рынка, но дает много ложных сигналов. Поэтому лучше использовать менее чувствительный медленный стохастический осциллятор (slow stochastic). В этом случае линия %D быстрого стохастического осциллятора становится линией %К медленного стохастического, а после сглаживания повторением второго этапа эта линия %D превращается в линию %D медленного стохастического осциллятора. Этот вариант лучше отфильтровывает рыночный шум и дает меньше ложных сигналов. Чаще всего трейдеры используют 5-дневный медленный стохастический осциллятор со сглаживанием по 3-дневному окну (см. таблицу расчетов на рис.30-1).
Стохастический осциллятор колеблется от 0 до 100. Погранлинии наносятся на уровнях в 20% и 80% и обозначают области перекупленности и перепроданности. Медленный стохастический осциллятор редко достигает тех же предельных уровней, что несглаженный индекс Уильямса.
| Дата | Максимум | Минимум | Цена закр. | %К:5 | %D:5 | Meдл.%D |
|---|
| 9/16 | 68.07 | 67.24 | 67.83 | | | |
| 9/17 | 68.22 | 67.79 | 67.97 | | | |
| 9/18 | 67.61 | 66.81 | 67.36 | | | |
| 9/19 | 67.52 | 67.02 | 67.25 | | | |
| 9/20 | 67.57 | 66.87 | 67.50 | 48.94 | | |
| 9/23 | 68.21 | 67,89 | 68.04 | 87.23 | | |
| 9/24 | 68.53 | 67.48 | 67.64 | 48.26 | 60.57 | |
| 9/25 | 67.87 | 67.57 | 67.71 | 50.60 | 60.54 | |
| 9/26 | 67.97 | 67.48 | 67.58 | 42.77 | 47.22 | 56.11 |
| 9/27 | 68.30 | 67.37 | 68.23 | 74.14 | 53.79 | 53.85 |
| 9/30 | 68.49 | 68.25 | 68.37 | 86.21 | 64.57 | 55.20 |
рис.30-1.Таблица расчетов стохастического осциллятора.
• %К быстрого стохастического осциллятора аналогична %R.