Если да, трейдер вносит ее в Excel. Он рассчитывает защитный стоп-приказ на следующий день, и если его система включает мишени для снятия прибыли, он рассчитывает и их. Он впечатывает обе цифры в Excel, а затем нажимает на клавишу с правой стрелкой. Что произошло на следующий день? Если ни мишень, ни стоп-лосс не затронуты, он вычисляет их заново, на завтрашний день, и опять нажимает на правую стрелку.
Этот трудоемкий и медленный способ - единственно верный метод проверки систем. Он не только проверяет прибыльность ваших правил, но и психологически подготавливает вас к торговле. Рынки полны неожиданностей, порой приятных, но чаще неприятных. Вы купили поднимающуюся акцию, и к концу недели она выше, вы поднимаете свой стоп-лосс выше уровня покупки. Казалось бы, прибыль защищена. Ночью на главном предприятии компании происходит пожар, утром открытие торгов задерживается на два часа, а когда акция открывается, она на семнадцать пунктов ниже, чем закрылась вчера, намного ниже вашего умственного стоп-лосса. Продавать немедленно или подождать? Можем ли мы рассчитывать на то, что психологически резинка перетянута вниз, народ паникует, через несколько дней удастся продать подороже? Только медленное, столбик за столбиком, испытание вашей системы, подготовит вас к решению таких задач в режиме реального времени.
Проверьте свою систему, отладьте ее, подгоните параметры, затем проверьте ее опять на том же, а затем на других рынках. Этот медленный, трудоемкий, но психологически глубокий процесс поможет вам подняться над толпой.
Большинство трейдеров никаких систем не проверяют - так, посмотрят на график навскидку - вроде ничего, давай купим. Те немногие, кто проверяют системы, обычно делают это с помощью электроники. Такие программы, как TradeStation, Metastock, и Window on WallStreet позволяют тестировать системы. Они берут историческую информацию и правила игры, и выплевывают ответ - столько-то сделок прибыльных, столько-то проигрышных, средний выигрыш, средний проигрыш, максимальные выигрыш и проигрыш. Все это выглядит очень внушительно. Можно распечатать на цветном принтере и повесить возле экрана. Только какая помощь от этой бумаги, когда в режиме реального времени система начинает вести себя непривычно, ведя к потере за потерей? Только тестирование вручную, столбик за столбиком, дает вам понимание того, как ведет себя ваша система, чего от нее ожидать, какие коленца она может выкинуть.
10. КОНТРОЛЬ НАД РИСКОМ.
У меня есть друг - видный технарь, с массой патентов, работает на оборонку, да так круто, что из Америки невыездной. Страсть его жизни - анализ финансовых рынков. Пишет книжки, продает программы, имеет отменную репутацию. Только вот денег на торговле сделать не может. Много раз пытался, но каждый раз все терял, разорялся. Мог $3000 взогнать до $90000 за шесть месяцев, но потом - все вниз, до нуля, и в минус.