В начале 1917 года возникает мысль о довольно странном проекте. Только Жан Кокто, со своим даром убеждения, со своей способностью увлечь друзей, мог подавить сопротивление обыкновенно столь приверженного своим привычкам и распорядку Пикассо, всю жизнь остерегавшегося любой авантюры, которая была связана с деньгами. Кроме того, Кокто обладал способностью превращать нечто исключительное в очевидность. «Моя встреча с Пикассо в 1916 году изменила всю мою жизнь, — напишет он. — Я верю, что смог украсить его жизнь короной врага педантизма, которая, увы, была для него внове».
Идея этого неожиданного сотрудничества родилась давно. Кокто тогда мобилизовали ив 1915 году он приехал в Париж в отпуск. Однажды Кокто слушал, как Сати играет в четыре руки вместе с Виньесом «Фрагменты в форме груши». Между Жаном и Сати установилось нечто вроде телепатической связи и вдохновило их на мысль о создании балета, который должен был называться «Парад». Уезжая через неделю на фронт, Кокто оставил Сати целый ворох заметок и набросков, содержащих основные темы. По замыслу Кокто, балет должен был напоминать о мюзик-холле, главными его персонажами будут китаец, акробат и молоденькая американка. Идея эта очень нравится руководителям русского балета, с которыми Кокто познакомился через Дягилева. Они решают ставить балет в Риме. То обстоятельство, что Кокто предложил именно Пикассо сделать эскизы костюмов и декораций, представляется совершенно естественным, ведь оп был автором многочисленных «арлекинов», «жонглеров» и «акробатов». Но дело было в том, что Пикассо никогда не занимался театральными декорациями, совершенно не интересовался музыкой и уж совсем ничего не знал о «Русском балете», выступавшем в Париже в 1911 и 1913 годах.
При мысли о том, что придется куда-то ехать, Пикассо испытал ужас и отвращение, это было вопиющим нарушением всех его привычек, всего распорядка. «Я заставил его чуть ли не силой, — не без гордости говорит Кокто, — никто из его друзей не верил, что он поедет». Было и еще одно обстоятельство: атмосфера, царившая в те годы на Монмартре и Монпарнасе, был пронизана непримиримостью. Это был суровый период кубизма. Единственно приемлемыми источниками развлечения считалось только то, что могло уместиться на столике кафе, например, испанская гитара. А рисовать декорации, да еще для русского балета (эта молодежь не знала Стравинского), считалось чуть ли не преступлением. Поездка Пикассо в Рим был воспринята как скандальная экстравагантность, поскольку «кодекс кубистов» запрещал какие бы то ни было поездки, кроме перемещений между площадью Аббатисс и бульваром Распай в Париже.