Не осталось никаких свидетельств ни о его поездке в Неаполь и Помпеи, ни о посещении Флоренции, ни о встрече с Кватроченто. Но придет время, и на его полотнах возникнут Венеры, исполненные почти животного спокойствия, грациозные фигурки Танагры, гигантши — сестры атлетов Микеланджело. Его врожденная восприимчивость во время поездки по Италии особенно обострилась.
Рим для Пикассо стал не просто тем местом, где он лихорадочно работал в той новой для себя области, о которой раньше не имел ни малейшего представления. Здесь было много встреч со старыми и новыми друзьями; он познакомился с артистами. «Мы гуляли при свете луны с танцовщицами», — вспоминает Кокто. Лунный свет делает женские лица таинственными, это действует на Пикассо, он ведь ни в кого не влюблен и свободен. Среди танцовщиц есть одна девушка, Ольга Хохлова. Она была дочерью генерала и начала танцевать слишком поздно, чтобы стать звездой, первых ролей ей никогда не давали, но у нее были чистые правильные черты лица, гладкая кожа, вся натура ее пронизана той женственностью, которая всегда так волновала Пикассо. Сохранила она и неясную тоску по буржуазному укладу, хотя от привычного образа жизни отказалась совершенно добровольно; это и заставляло ее держаться несколько обособленно среди своих подруг. Вот это самое чувство собственного достоинства и привлекло больше всего Пикассо. Сам он уже так давно жил по законам, диктуемым лишь его собственной моралью и им самим выработанными принципами, что его глубоко тронуло стремление молоденькой девушки из аристократической семьи следовать принципам семейным, клановым, сословным. Пабло Пикассо, этот вечный бунтарь, вспоминает вдруг о буржуазных корнях своей собственной семьи и в нем внезапно тоже просыпается эта странная тоска по буржуазности, которой уж от него-то, казалось бы, совершенно нельзя было ожидать. Таким образом вышло, что приключение, в которое его увлек Жан Кокто, получило совершенно неожиданное развитие.
«Парад» был показан в Шатле 18 мая 1917 года. Программу составил Аполлинер. В этом новом эксперименте он усматривает начало новой серии представлений, которые перевернут все привычное в искусстве и нравах. Он говорит о новом духе. По такому случаю он со свойственной ему легкостью изобретает новое слово «сюрреализм». «Хорошенько все обдумав, — пишет он одному своему другу, — я приплел к выводу, что сюрреализм будет вернее, чем «сюр-натурализм», который пришел мне в голову сначала. Сюрреализма нет еще в словарях, так что им легче будет манипулировать, чем сюрнатурализмом, используемым уже господами философами».