Костюмы «Менеджеров», задуманные в лучших традициях кубизма, абсолютно не соответствуют занавесу, макет которого Пикассо также сделал еще в Париже; на нем изображены персонажи из его «розового периода»: наездница, Арлекины, гитаристы. Однако цвета здесь гораздо более насыщенные, а стиль настолько четко обозначен, что граничит с пародией на народные представления. Пегас со связанными крыльями, изображенный здесь же, должен был фигурировать на сцене, но когда постановщик привозит его каркас, он оказывается настолько плохо сделанным, что напоминает скорее лошадь из фиакра Фантомаса. «Гомерический хохот труппы и машинистов побудил Пикассо оставить его, как есть», — вспоминает Кокто и прибавляет: «Мы не могли предположить, что публика так плохо воспримет единственную уступку, которая была ей сделана».
На премьере в Париже причиной для скандала стала также музыка Сати. Кокто со своим авангардным чутьем считал, что для «Парада» подойдет шумный аккомпанемент, музыка будущего, а также создающие иллюзию реальности звуки: шум самолета, экспресса, пароходной сирены, аппарата Морзе. Однако в последний момент от всего этого пришлось отказаться из-за отсутствия сжатого воздуха, в спектакле слышен был только стук печатных машинок; эта «смехотворная возня с печатными машинками» возмутила критиков.
То ли не сознавая враждебности критики, то ли не беспокоясь о ней, Пикассо и Кокто работают увлеченно и с откровенным удовольствием. «Мы жили полной жизнью и дышали полной грудью», — пишет Кокто. Репетиции проходят в «Подвале Тальони» в атмосфере веселья и полного согласия. Но в Риме они не только работают. Пикассо свел знакомство с «весельчаками-футуристами». Кроме Леонида Мясина он встречается со всеми теми, кто, так сказать, вращается вокруг русского балета: с Дягилевым, Стравинским, сочиняющим музыку к «Фейерверку», с Семеновым и Бакстом. Он рисует их в своей римской мастерской, и эти рисунки, в которых странным образом сочетаются кубистские костюмы и чрезвычайное сходство моделей, составляют целый альбом, запечатлевший данный период жизни художника.
Но среди сделанных тогда набросков нет ни одного, из которого стало бы ясно, что художник находится в Риме, что Италию он видит впервые, нет ничего, что напоминало бы о славном прошлом города, нет великолепных зданий и живописных улиц, ничего. Пикассо живет настоящим, репетициями в Подвале Тальони, постановкой, костюмами, декорациями. Создается впечатление, что он так и не видел ни греческих и римских статуй, ни Сикстинской капеллы. Впрочем, по словам Канвейлера, это так и было. Все это он увидит немного позже, и античные богини и воскресшие полубоги эпохи Возрождения ввергнут его в в состояние творческого шока, который через некоторое время повлияет на творчество Пикассо, лицо его искусства снова изменится.