Геринг не переставал устраивать выволочки Удету, но особенно ухудшилось и без того отчаянное положение Удета, когда его пути пересеклись с дорожками Эрхарда Мильха, вознамерившегося сместить генерал-оберста со всех постов. Когда-то друзья (Удет даже учил Мильха летать), теперь они стали врагами. Коварный имперский секретарь по авиации воспользовался неразберихой, царившей в отделе боевого снабжения, чтобы прибрать его к рукам. Но Геринг, верный всё той же тактике «разделяй и властвуй», отказывался сместить Удета, однако предоставил Мильху полномочия открывать или закрывать авиапредприятия, перемещать людские и сырьевые ресурсы с одного производства на другое, а также менять состав руководства авиапромышленности. Разумеется, Эрхард Мильх, обуреваемый неуёмной жаждой власти, не мог успокоиться, получив лишь половину пирога, и начал против искренне благонамеренного, но некомпетентного в тонких конструкторских и производственных вопросах лётчика-аса и рискового трюкача войну нервов. Очень скоро ему удалось заменить всех основных помощников Удета на своих ставленников. Мильх, с молчаливого согласия Геринга, постепенно реорганизовал техническое управление на свой, более разумный, лад.
Война затягивалась, потери люфтваффе росли, а Удет впадал во всё более глубокую депрессию, которая привела его к самоубийству 17 ноября 1941 г. Удет оставил Герингу предсмертную записку, в которой упрекал его в том, что тот забыл «фронтовое братство», доверился толстосумам и «жидам».
Германскому народу было сообщено, что великий немецкий лётчик Эрнст Удет погиб при испытаниях нового самолёта.