После произведенных Кривицким разоблачений на него обратили внимание английские спецслужбы. Он был вызван в Англию и в своих показаниях, данных следователю Джейн Арчер, раскрыл более ста имен. В числе прочего он сообщил, что у НКВД есть источник — молодой англичанин, работающий в Испании в качестве журналиста. Речь, очевидно, шла о К. Филби, но Кривицкий к своему краткому заявлению не смог ничего добавить, а у английской службы безопасности были в то время другие, более важные дела, чем проведение расследования по этому весьма неопределенному факту. Впрочем, предвидя подобный поворот событий, советская разведка отозвала или заморозила многих из тех агентов, с которыми Кривицкий в то или иное время соприкасался в своей работе за рубежом, что, к сожалению, не спасло от разоблачения шифровальщика английского МИД Кинга, с 1935 года работавшего на СССР.
В начале 1941 года Кривицкий получил новый вызов в Лондон. А в понедельник 10 февраля 1941 года Телма Джексон, горничная скромного вашингтонского отеля «Бельвю» в 9.30 утра обнаружила тело Кривицкого на кровати с простреленной головой. Рядом с кроватью весь в крови лежал пистолет, а на столике три прощальные записки следующего содержания:
«Дорогие Таня и Алик!
Мне очень тяжело. Я очень хочу жить, но это невозможно. Я люблю вас, мои единственные. Мне трудно писать, но подумайте обо мне, и вы поймете, что я должен сделать с собой. Таня, не говори сейчас Алику, что случилось с его отцом. Так будет лучше для него. Надеюсь, со временем ты откроешь ему правду…
Прости, тяжело писать. Береги «его, будь ему хорошей матерью, живите дружно, не ссорьтесь… Добрые люди помогут вам — но только не враги! Моя вина очень велика.
Обнимаю вас обоих.
>Ваш Валя».
Внизу была приписка:
«Я написал это вчера на ферме Добертова. В Нью-Йорке у меня не было сил писать. В Вашингтоне у меня не было никаких дел. Я приехал к Добертову, потому что нигде больше не мог достать оружие».
Вторая записка была адресована адвокату Кривицкого и написана по-английски:
«Дорогой м-р Валдман, моя жена и сын будут нуждаться в Вашей помощи. Пожалуйста, сделайте для них все, что можете.
>Ваш Вальтер Кривицкий.
P.S. Я побывал в Виргинии, т. к. знал, что там я смогу достать пистолет. Если у моих друзей будут неприятности, помогите им, пожалуйста. Они хорошие люди. Зачем мне понадобился пистолет, им неизвестно».
Третья записка, на немецком языке, была обращена к Сюзанне Лафолетт, либеральной писательнице и другу Кривицкого:
«Дорогая Сюзанна,
полагаю, у тебя все в порядке. Умирая, я надеюсь, что ты поможешь Тане и моему бедному мальчику. Ты была верным другом.