Интересной была работа Баклановой в фильме Штернберга «В доках Нью-Йорка». Фильм этот, один из немногих немых фильмов с участием Ольги, до сих пор находится в видеопрокате в США. Юрий Цивьян писал о нем в «Искусстве кино» за 1988 год, № 1: «В доках Нью-Йорка» в сжатом виде представлена вся эстетическая программа французского «поэтического реализма» 30-х годов. Кто не видел этого фильма, пусть пытается припомнить «Набережную туманов». Действительно, фильм поражает эстетизмом операторской съемки (Харольд Райсон) и такой нехарактерной для Голливуда правдой художественного оформления (Ханс Дрейер). Режиссер Йосеф фон Штернберг добился от Баклановой игры, наполненной впечатляющим драматизмом. Впоследствии актриса вспоминала о работе над этой ролью: «Я старалась проникнуться человеческим содержанием образа и старалась играть это содержание. А он (Штернберг) хотел, чтобы я играла так-то и так-то, но я с этим не соглашалась. «Почему вы велите мне делать так?» — спрашиваю. «Делайте, как я показываю, — говорит он мне. — Не воображайте, что раз вы из Художественного театра, то вы все понимаете». Тогда я стала играть, как он хотел. «Это страшно. Это ужасно!» — закричал он. Мы поссорились, он стал на меня кричать, я разрыдалась, как ребенок, конечно, этого он и добивался! Сцена эта в картине получилась очень хорошо».
Образ, созданный Баклановой, — опустившейся, но способной на всепоглощающее чувство женщины, обитающей в кабаке возле порта, и сегодня тревожит нас. Яркая блондинка, полноватая и стареющая, одетая в полосатую блузку, — такой рисует Бакланова свою героиню. В фильме этом впервые промелькнуло необыкновенное внешнее сходство Ольги Баклановой и другой русской кинозвезды — Любови Орловой. Фильм шел в советском прокате, о чем свидетельствуют строки из письма личного секретаря Немировича-Данченко О. С. Бокшанской к С. Л. Бертенсону. Письмо было отправлено из Москвы 7 марта 1930 года; в нем читаем: «Сейчас здесь идет с О. Баклановой «В доках Нью-Йорка», где Ольга играет хорошо, и, конечно, лучше, чем «стар» Бети Компсон».
Бакланова представляла для советского зрителя pan пей сталинской поры идеал, окутанный ореолом голливудской славы. К тому же Ольга, в прошлом звезда Музыкального театра, играла с Л. П. Орловой на одной сцене. Любовь Орлова тоже начинала в музыкальной студии Немировича-Данченко, реорганизованной тогда в театр, и играла в оперетте «Дочь мадам Анго» роль Герсильи, а с отъездом Баклановой в Америку заняла место премьерши. Воспитавший Бакланову для музыкальной сцены Немирович-Данченко стал работать с Орловой и позднее подарил ей свою фотографию с подписью «Талантливой актрисе и милому человеку Любови Петровне с лучшими пожеланиями Вл. Немирович-Данченко».