Первое время никто в мирной Голландии не верил, что Германия осмелится напасть на них: более того, симпатии большинства голландцев были на стороне Гитлера — в нем видели сильного лидера, способного навести порядок в расшатанной кризисами Европе. Даже Элла ван Хеемстра была среди поклонниц германского фюрера — еще до развода она написала для английских изданий несколько статей о величии нацистской идеологии. Считается, что она лишь повторяла идеи своего мужа, который, по последним данным, состоял в Британском союзе фашистов и вел какие-то темные дела с немецкой национал-социалистской партией. Есть фотографии, запечатлевшие Растона на крыльце штаб-квартиры национал-социалистской партии в Мюнхене, рядом с лидером Британского союза фашистов сэром Освальдом Мосли.
Этот факт — причастность родителей к фашизму — стал самой страшной тайной Одри Хепберн, омрачившей все ее детские воспоминания. Много лет она боялась в интервью даже заговаривать о своих родителях или предвоенных годах, опасаясь, как бы любопытные журналисты не копнули глубже, чем следовало. Возможно, эта необходимость постоянно держать под жестким контролем свои воспоминания стала причиной той легкой, но весьма ощутимой отчужденности Одри, которую американские журналисты позже сочтут аристократизмом.
Первые месяцы официальной войны в Голландии, как и почти во всей Западной Европе, прошли относительно спокойно. В мае 1940 года в Арнеме даже выступала с гастролями прославленная балетная труппа Нинетт де Валуа. Ведущей танцовщицей труппы была Марго Фонтейн, тогда находящаяся еще в начале своей головокружительной балетной карьеры, но уже знаменитая своей удивительной пластикой и блестящей техникой. Одри было поручено вручить Марго цветы от имени Арнемской консерватории, она была так счастлива, что чуть не разрыдалась прямо на сцене. Фонтейн на всю жизнь останется для Одри одним из примеров для подражания, тем идеалом, к которому она всегда будет стремиться. Почти все, кто знал и Марго, и Одри, отмечали заметное сходство между ними — от полного самоконтроля и самоотдачи любимому делу до манеры говорить, держать голову и того величественного спокойствия, с которым они шли по жизни сквозь любые трудности.
На следующий день после отъезда лондонской труппы Голландию оккупировали немецкие войска. «Второе страшное воспоминание детства после исчезновения отца, — позже вспоминала Одри, — это мама, которая входит ко мне в спальню однажды утром, отдергивает шторы на окнах и говорит: „Вставай, началась война“». Это было 10 мая 1940 года — Одри было одиннадцать лет и одна неделя от роду.