Сам Кинг Видор был до конца своих дней искренне убежден, что Одри — идеальная Наташа: когда он увидел русский фильм Сергея Бондарчука, он с гордостью заметил, что русские «взяли на роль Наташи актрису Людмилу Савельеву, которая в точности соответствовала типу Одри».
По собственному признанию Хепберн, работа над ролью Наташи была самой сложной в ее жизни. Желая отвлечься от напряжения, царившего на съемках этой ленты, она попросила своих агентов подобрать ей «что-нибудь легкое и современное». Оказалось, что как раз в этот момент режиссер MGM Стенли Донен искал исполнительницу главной роли в мюзикл «Смешная мордашка», который, по его замыслу, должен был сочетать в себе историю Галатеи и Пигмалиона, песни Гершвина и высокую моду. После долгих и безуспешных поисков актрисы он, казалось, нашел в Одри свой идеал — однако ту не отпускала студия. Недолго думая, Донен перенес весь проект на Paramount, и съемки начались. Правда, студии пришлось не только согласиться с тем, что часть съемок пройдет в настоящем Париже, а не в павильоне, как планировалось (на этом настаивала Одри, которой хотелось быть рядом с мужем, снимавшимся в Париже в комедии «Елена и мужчины»), но и притормозить съемки «Елены», чтобы у супругов совпали графики: случай в истории кинематографа уникальный.
Партнером Одри был Фред Астер, лучший танцор Америки: сам Жорж Баланчин, а позже Михаил Барышников считали его величайшим танцовщиком века. Танцевать рядом с Астером — это была разом и мечта, и невероятная ответственность. «Снимаясь в мюзикле вместе с Фредом Астером, я реализую мечту всей своей жизни», — признавалась Одри, но только, наверное, Феррер и она сама знали, как же она боялась. Впрочем, Астер тоже нервничал: он знал, на что способна Одри, видел, какой свежей и юной она может выглядеть на экране, и не хотел оказаться на ее фоне старой развалиной: в конце концов ему было уже под шестьдесят. Позже Одри вспоминала их первую встречу на съемочной площадке: «У меня возникло такое ощущение, как будто все мое тело налилось свинцом, а сердце ушло в пятки. И тут внезапно я почувствовала, как он обнял меня за талию и с присущим ему неподражаемым изяществом и легкостью в буквальном смысле взметнул меня вверх. И тут я испытала тот восторг, о котором хоть раз в жизни мечтает любая женщина, — восторг танца с Фредом Астером».
За пять недель были отрепетированы все танцы и записаны четырнадцать песен. Однако, как заметил Донен, «Фред был великим танцовщиком. Но некоторые, включая Джорджа Гершвина, Ирвинга Бергмена и Кола Портера, считали, что его исполнение их песен было еще лучше, чем его танцы. И я задавался вопросом: „О Боже! Будет ли Одри достойна его?“» Видимо, этот же вопрос мучил и саму Одри — причем так, что она от волнения постоянно пропускала ноты и путала слова. Ведь она, в отличие не только от Астера, но и от других своих партнеров по фильму, никогда не училась петь, а тут ей пришлось исполнять достаточно сложные вокальные партии в компании самого Фреда Астера! Она запарывала дубль за дублем, отчего нервничала еще больше, пока Фред — намеренно — не ошибся сам. По словам Донена, он «сказал: „Остановите, остановите… Я промазал. Извини, Одри“. Это была не слишком оригинальная, простоватая шуточка, и Одри, конечно же, заметила ее, и все же она попала в цель, сняла напряжение, показала, что мы все способны ошибаться, и с этого момента работа пошла более гладко».