Осенью 1914 года Балахович призван в армию и зачислен рядовым с правами вольноопределяющегося во 2-й лейб-уланский Курляндский полк, запасные батальоны которого формировались в Сувалкской и Виленской губерниях. Полк действовал в составе 2-й кавалерийской дивизии II армейского корпуса 1-й армии и понес большие потери в Восточной Пруссии и на Висле.
Бывший агроном неожиданно обрел себя в кавалерийском деле. Отличился в боях зимой и весной 1915 года, был награжден солдатским Георгиевским крестом четвертой степени и Георгиевской медалью.
В сентябре 1915 года за отличие был произведен в корнеты – заслужил первый офицерский чин. Тогда же, осенью 1915 года, был прикомандирован к отряду поручика Пунина, в котором быстро выдвинулся на должность командира эскадрона. В отряде Пунина не соблюдались правила старшинства и соответствия должностей чинам. Сам Пунин, под началом которого находилось десять офицеров, два десятка унтеров, более трехсот казаков и рядовых при одном артиллерийском орудии, занимал должность, соответствующую чину ротмистра или подполковника; между тем он был только поручик и исполнилось ему всего двадцать три года. Эскадронами командовали сотники, поручики, корнеты.
Балахович в этом вольном воинстве оказался, что называется, на своем месте. Поручик Пунин доносил командованию, что «корнет Балахович показал… огромную храбрость, решительность, редкую находчивость и предприимчивость. В боевой партизанской работе это лихой, незаменимый офицер»[323]. «…Несмотря на отсутствие военной школы, показал себя талантливым офицером, свободно управляющим сотней людей в любой обстановке с редким хладнокровием, глазомером и быстротой оценки обстановки»[324].
За боевыми успехами последовало производство в чины. В начале 1916 года он поручик, через год – штаб-ротмистр. После октября семнадцатого года именовал себя ротмистром, но когда был произведен в этот чин и был ли – неизвестно. Такая же неясность с наградами. По его собственной версии, был награжден семью орденами, тремя солдатскими крестами и медалью; заметим, однако, что такого обилия наград не было ни у Буденного, ни у Унгерна, ни у Слащева, ни у Шкуро, ни у Чапаева, а они в удальстве по меньшей мере не уступали Балаховичу.
Февральская революция ускорила продвижение молодых честолюбцев в чинах; революция Октябрьская сделала его бессмысленным.
Советская власть упразднила чины и награды. Наступает неразбериха и хаос. Балахович вместе со своим коннопартизанским отрядом прорывается из-под Риги к Пскову и в феврале 1918 года вступает в нестройные ряды спешно формируемой Красной армии, в войска Лужского округа завесы. Участвует в организации заслона на пути немцев к Петрограду.