Известно время появления самого термина «анекдот». Греческим словом «anekdotos», что дословно означает «неизданное», «не подлежащее огласке», в византийском энциклопедическом словаре Х века было названо сочинение известного историка Прокопия Кесарийского под названием «Тайная история», написанное им в 550-х годах н. э., в котором автор безжалостно разоблачает порядки, царящие при дворе византийского императора Юстиниана I, приводя откровенные подробности из жизни его жены Феодоры и ближайшего окружения правителя. Образцовыми историческими анекдотами считаются трактаты позднеантичного историка Диогена Лаэртского, знаменитые сочинения александрийского филолога IV века Гиерокла или «Книга занятных историй» сирийского писателя и ученого-энциклопедиста Абуль-Фараджа.
Жанр активно развивался в Европе XII века и стал необыкновенно популярным в эпоху Возрождения. Вольтер говорил об исторических анекдотах так: «…это узкая полоска, где подбирают остатки колосков после обильной жатвы истории; это маленькие подробности, которые долго оставались скрытыми, откуда и происходит название „анекдоты“; они интересуют публику, когда касаются знаменитых персонажей».
Примерно в XVII веке анекдот пришел в Россию, став особенно популярным во второй половине XVIII века, когда появились сборники Петра Семенова («Товарищ разумный и замысловатый или собрание хороших слов, разумных замыслов, скорых ответов, учтивых насмешек и приятных приключений знатных мужей древнего и нынешнего веков»), Николая Курганова («Краткие замысловатые повести»), Якоба фон Штелина («Любопытные и достопамятные сказания о Императоре Петре Великом, изображающие истинное свойство сего премудрого Государя и отца Отечества, собранныя в течение сорока лет»). В последующие столетия исторические анекдоты о русских монархах и государственных деятелях издавались регулярно. Успех имел «Словарь достопамятных людей Русской Земли» историка Д. И. Бантыш-Каменского и «Исторические рассказы и анекдоты, записанные со слов именитых людей» известного собирателя древностей П. Ф. Карабанова. Во второй половине XIX века в Москве и Петербурге стали выходить ежемесячные исторические журналы «Русский архив» и «Русская старина», также имевшие широкую читательскую аудиторию.
«Дней минувших анекдоты» интересовали не только любителей легких жанров, которые, как пушкинский Онегин, «рыться не имели охоты в хронологической пыли»; они были предметом научных исследований таких крупных ученых, как С. С. Аверинцев, Л. П. Гроссман, Ю. М. Лотман, Л. Н. Столович, В. Б. Шкловский.