Заехав на два дня во Францию (16 октября — концерт в «Олимпии»), группа отправилась во Франкфурт, дабы добить-таки новую пластинку. Музыканты поселились в гостинице «Park Hotel», сама же студия располагалась в нескольких десятках километрах от Франкфурта, в городке Вальдорф. «Приходилось ехать по нескольким автобанам, и если вы пропускали нужный спуск, нужно было мчаться около 30 километров, чтобы развернуться. Именно это произошло в первый день — я повернул не там, где следовало, и безуспешно пытался найти обратную дорогу. Тем временем, остальные ребята были уже в студии, настраивая аппаратуру. Ритчи взял мой „Rickenbaker”, в результате чего появился „First Day Jam”, в котором Иен играет на ударных, Джон — на органе, а Ритчи — на бас-гитаре — вещь редчайшая. И получился великолепный джем-сейшн», — пишет Гловер в буклете к ремастированному изданию Who Do We Think We Are, где эта 10-минутная по продолжительности композиция помещена в качестве бонус-трека6».
Немецкая земля оказалась более щедрой на урожай — удалось сочинить и записать 6 новых песен. Несколько дней прошли в «нащупывании» материала во время джем-сейшенов. А вот дальше работали так: сначала записывалась инструментальная «подкладка», потом — сольные партии, и уже после этого в студии оставался Гиллан, чтобы «наложить» вокал. При таком принципе работы остальные музыканты не знали ни то, какими будут тексты песен, ни даже окончательной мелодии (этот способ в дальнейшем всегда применялся Гилланом в его сольной карьере).
«Над этим альбомом работалось труднее всего, — вспоминает Гловер, — это было пред самым концом карьеры второго состава, и одна половина группы не разговаривала с другой. Было много трений. Я помню, как часами мы сидели в студии, пытаясь что-либо сочинить. Иен Гиллан и Ритчи даже не смотрели друг на друга».
Свое отношение к человеку в одежде из черной замши (любимое одеяние Блэкмора) Гиллан изложил в тексте песни «Smooth Dancer»:
Черная замша не значит, что ты подходишь для меня.
Черная замша только скрывает твою тайну.
Я хочу понять тебя,
Но ты чёрен, и я не знаю, что мне делать…
Хлесткие выражения типа «ты хочешь править миром, но ведешь себя как девчонка, страдающая ложной беременностью» или «я человек свободного полета, и тебе никогда не сломать меня, хотя ты пытаешься убедить, что обладаешь магической силой», естественно, были наложены на музыку в отсутствии самого героя песни.
«Я не думаю, что Ритчи тогда „въехал” в то, что написал Иен, хотя, возможно, он понял это позже», — говорит Гловер.