Оригинальные литературные произведения и сенсационные журналистские расследования паранормальных явлений принесли Амброзу Бирсу большую прижизненную популярность и острый интерес к его личности. Кто-то обвинял писателя в подтасовке фактов, в погоне за славой, сомневался в достоверности исследований и считал его репутацию сомнительной. Другие, напротив, видели в Бирсе тонкого знатока сверхъестественной стороны жизни, смело вступавшего в диалог с неведомым. Так или иначе, его имя было прочно связано с тайнами и загадками, будоражащими человечество. Но самым удивительным в биографии писателя является финал его жизни. Амброз Бирс словно бы сам стал одним из героев своих произведений. Он исчез самым загадочным образом, и никто до сих пор не может сказать, как это в точности произошло.
В конце 1913 г. писатель отправился в Мексику. Там происходил разгар революционных событий, впоследствии вошедших в историю как буржуазно-демократическая революция 1910–1917 гг. О целях своей поездки Бирс не сообщил никому из друзей или близких. Единственным источником информации послужило письмо, отправленное писателем из городка близ мексиканской границы своему секретарю.
В письме говорилось о том, что он направляется в Мехико по какому-то неотложному делу, о котором пока не желает сообщать. Секретарь предположил, что речь может идти о каком-либо очередном исследовании. Амброз не любил посвящать кого-либо в свои планы, когда речь шла о паранормальных явлениях. Есть также мнение, что под конец жизни Бирс впал в глубокую депрессию, связанную со свалившимися на него жестокими утратами — в период с 1889 по 1904 гг. он схоронил двух своих сыновей и жену. В поисках душевного равновесия он и отправился в последнее в своей жизни путешествие.
Письмо было датировано 16-м декабря 1913 г. С тех пор никто больше не получал об Амброзе Бирсе никаких вестей. Его следы оборвались так же внезапно, как следы мальчика у колодца. Правительство Соединенных Штатов предприняло все возможные усилия, чтобы отыскать если не самого писателя, то хотя бы какие-то сведения о нем. Но Амброз словно растворился в воздухе. Его тело, как и хоть сколько-нибудь достоверные упоминания очевидцев о его перемещениях в Мексике не были найдено.
Выдвигались различные версии произошедшего. Люди со скептическим складом ума считали, что Бирс, известный своенравным и вспыльчивым характером, ввязался в пререкания с мексиканскими военными и был расстрелян. Но ни одного достоверного свидетельства в пользу этой версии не существует. Поклонники и последователи Бирса уверены, что его исчезновение не может быть простой случайностью. Всю жизнь он балансировал на грани реальности и неведомого. И это последнее путешествие было закономерным развитием его извилистой судьбы — неведомое настигло его самого, дало ему в руки ответы на все мучившие вопросы, но не позволило больше вернуться к людям и раскрыть свои тайны.