Имя, если верить семейной легенде Баумов, родилось майским вечером 1898 года, когда в гостиной собралась, как обычно, своя и соседская детвора и хозяин дома, на ходу импровизируя, рассказывал одну из своих сказок. «Где же все это было, мистер Баум?» — спросил детский голосок. «А было это в стране под названием… — взгляд рассказчика, обежав комнату в поисках подсказки, упал случайно на старинное бюро в углу с ящиками для домашней картотеки, на верхнем значились буквы А — N, на нижнем О — Z. — …Оз!»
Так получил имя новорожденный сказочный мир. Сам Баум этому событию поначалу совсем не придал значения. Но читатели-дети отреагировали иначе: они присылали письма, приезжали, приходили в гости и требовали, чтобы неудачливый актер, торговец, журналист и птицевод занялся, наконец, своим делом, — требовали новой сказки о Стране Оз.
Баум сдался, хотя и не сразу. Только в 1904 году появилось на свет продолжение «Удивительного Волшебника из Страны Оз» (1900). Новая сказка называлась «Страна Оз». В ней нет Дороти, но есть ее друзья Страшила и Железный Дровосек, есть и новые необыкновенные персонажи: Тыквоголовый Джек, нелепое славное существо, сооруженное из жердей и тыквы и оживленное с помощью волшебного порошка; Козлы, благодаря тому же порошку превратившиеся в лихого скакуна; самодовольный педант Жук-Кувыркун и мальчик Тип — на самом деле заколдованная принцесса Озма, законная правительница Страны Оз.
В «Озме из Страны Оз» (1906) действие происходит вне пределов Оз, но тоже в сказочном королевстве. По упорным настояниям читателей в повествовании вновь появляется Дороти, а с нею вместе два других персонажа, которые будут потом переходить из сказки в сказку: практичная, здравомыслящая курица Биллина и медный заводной человек (только шестнадцать лет спустя чешский писатель Карел Чапек придумает слово «робот») Тик-Ток.
В следующих двух сказках — «Дороти и Волшебник из Страны Оз» (1908) и «Дорога в Страну Оз» (1909) — спутниками Дороти в ее странствиях по миру чудес оказываются Волшебник (встреченный ею — в самой первой книге — В Изумрудном Городе, а потом улетевший неизвестно куда) и Оборванец, нищий бродяжка родом из Канзаса. Попав в блаженные пределы Оз, тот и другой решают остаться там навсегда.
К этому времени Баум начал уже уставать от растянувшегося на годы сказочного «сериала» и твердо решил, что шестая сказка — «Изумрудный Город в Стране Оз» (1910) — будет последней. В ней читатель узнает, что вокруг Страны Оз возведена невидимая стена и отныне ее сообщение с внешним миром невозможно. Поставив эту, как он полагал, точку, Баум принялся экспериментировать с новыми сказочными сюжетами о необыкновенных приключениях девочки Трот и старого моряка Капитана Билла в морской пучине и в поднебесье. Но книги эти — «Морские феи» (1911) и «Остров на небесах» (1912) — принять в качестве замены сказкам о Стране Оз публика решительно отказалась. В конце концов автор вынужден был «подселить» своих новых героев ко двору принцессы Озмы и установить с ним «телеграфную связь», о чем и поспешил оповестить своих читателей. Баум понял, что его судьба — быть «придворным историком Оз», и свой долг в дальнейшем исполнял пунктуально: новая сказка об Оз стала его традиционным рождественским подарком американским детям. Так появилась «Лоскутушка из Страны Оз» (1915), «Рикитинк в Стране Оз» (1916), «Пропавшая принцесса Страны Оз» (1917), «Железный Дровосек из Страны Оз» (1918), «Волшебство Страны Оз» (1919) и «Глинда из Страны Оз» (1920, эта книга вышла уже после смерти автора).