Вернувшись в свою часть, Маннергейм узнал, что его представили к чину полковника, и теперь под его началом значились три тунгусские сотни. С этими сорвиголовами Маннергейм совершил 400-километровый рейд, чтобы зайти в тыл японцам. Отряд добрался до Монголии. Маннергейма поразила красота и необъятность этого края. По пути следования он вычерчивал карты и вынашивал план военной рекогносцировочной экспедиции.
Война избавила Маннергейма от уныния и депрессии, он снова почувствовал вкус к жизни, и его обуяла жажда деятельности. И хотя в Петербурге его ждали невероятно запутанные семейные проблемы — шел раздел оставшегося имущества и доходов между супругами, — Маннергейм не боялся возвращения.
Прибыв в Санкт-Петербург в конце 1905 года, Маннергейм незамедлительно начинает хлопотать насчет задуманной экспедиции в Азию. Между тем ему присвоили чин полковника и удостоили аудиенции у императора. Это как-то успокоило Маннергейма, считавшего, что его заслуги в русско-японской войне оценены недостаточно. Воспользовавшись случаем, Густав лично поделился с императором своими помыслами об азиатской экспедиции. Николай II обещал всяческое содействие.
Дожидаясь решения Генерального штаба, Маннергейм отправился в Финляндию подлечить разыгравшийся ревматизм. На родине он принял участие в последнем заседании сословного сейма как представитель рода Маннергеймов.
К этому времени в Финляндии уже вызрела целая организация, ставящая своей целью борьбу с самодержавием, и старший брат Маннергейма — Карл — примкнул к руководящей группе так называемого движения пассивного сопротивления «Кагал».
Маннергейм к идеям брата относился критически. Он считал, что финский народ еще не готов к буржуазным реформам. Вообще, в это время Маннергейм довольно презрительно отзывался о финнах и именовал их не иначе как «чухонцами».
Все его помыслы были связаны тогда с самодержавной Россией.
В начале марта 1906 года Маннергейм получает от Генштаба России задание отправиться в научную экспедицию в Центральную Азию. Задание оказалось намного обширнее, чем предполагал Маннергейм.
Цель экспедиции состояла в том, чтобы выяснить результаты политических реформ, проводившихся в Китае, и их влияние на граничившие с Россией области. Маннергейму предстояло составить карты дорог, по которым он будет передвигаться, и изучить их возможное военное назначение, а также составить статистические таблицы плотности населения, природных богатств и производственных мощностей. Узнав настроения, царившие среди малых народностей, которые полвека назад подняли восстание против центральной и местной администрации Китая, Маннергейму следовало определить, в какой степени эти народы в кризисной ситуации готовы и способны сотрудничать с русской армией. В общем, географические изыскания целиком служили военным целям. Поэтому шпионская деятельность была закамуфлирована под научную работу. Предполагалось полностью сохранить в тайне принадлежность Маннергейма к русской армии, представив его шведским подданным, который принимал участие в крупной исследовательской экспедиции французов. Франция была союзником России, и оба государства сотрудничали в военной области. Правда, упомянутая экспедиция не имела ничего общего ни с армией, ни с военными приготовлениями, и ее руководству вовсе не понравилась идея включить в состав группы русского офицера-шпиона. Поэтому отношение к Маннергейму было довольно враждебным и мешало ему действовать согласно задуманному плану.