Чтобы обмануть китайские власти, почту Маннергейму из России и Финляндии переправляли через Швецию, где письма запечатывались в конверты со шведскими марками.
Связным Маннергейма стал его отец, который к тому времени уже давно вернулся в Финляндию, открыл рекламное агентство и даже успел сколотить себе неплохое состояние. Сын через папашу пересылал в Генштаб промежуточные рапорты, камуфлируя их в длинных письмах, при этом Маннергейм-младший проявлял массу изобретательности, которой мог бы позавидовать профессиональный шпион. Маннергейму-старшему приходилось выуживать нужную информацию и переправлять ее по назначению — командиру Генштаба Палицыну.
Начальным пунктом экспедиции был определен Ташкент. Маннергейм прибыл туда с 490 килограммами груза и в сопровождении пяти казаков. Маршрут путешествия, заранее составленный Маннергеймом и одобренный императором, совсем не совпадал с маршрутом французской экспедиции. Между Маннергеймом и начальником французов — всемирно известным исследователем Пеллиотом — отношения сразу не заладились. Пеллиот пригрозил, что скажет правду, если китайцы начнут интересоваться Маннергеймом. Кроме того, он был категорически против того, чтобы Маннергейм совершал разведывательные вылазки вблизи русской границы, поскольку это могло сорвать всю экспедицию. И вообще, Пеллиот настаивал, чтобы Маннергейм просто следовал за экспедицией, так сказать, в качестве «свободного путешественника». Маннергейм попытался задобрить строптивого француза и перевел под его начало казаков. Дал денег на их содержание и включил большую часть своего снаряжения и багажа в экспедиционный обоз. Но все эти приношения не возымели ожидаемого эффекта.
Поль Пеллиот, то ли в сердцах, то ли намеренно, проболтался о целях Маннергейма врачу экспедиции — майору Луи Вэллану, а их разговор, по-видимому, услышал китаец-переводчик. В общем, совсем скоро в пекинских газетах появились заметки, что иностранец, который фотографирует мосты и переправы, — русский подданный…
Первый этап путешествия — 300 километров — Маннергейм прошел вместе с французской экспедицией и лишь тогда решился двигаться самостоятельно. Поводом для этого послужила секретная информация, поступившая от русского консула в Кашгаре; сообщалось, что в провинции Синьцзян активизировались японцы. Маннергейм двинулся вдоль западной границы пустыни Такла Макан, но японцев так и не обнаружил.
На протяжении всего пути Маннергейм занимался составлением карт. С предельной тщательностью он описывал каждый пройденный им мост, указывал глубину реки в этом месте и сезоны наводнений, отмечал, есть ли поблизости мостов леса и можно ли их использовать, например, для восстановления сожженного моста. Он исследовал дороги, по которым можно было максимально скрытно подойти к деревням и городам. Подсчитывал количество посевных площадей и даже высчитывал возможный урожай, чтобы иметь представление о количестве продовольствия и фуража, на которые можно рассчитывать в случае ведения военных действий. Все это Маннергейм проделывал с кропотливой тщательностью, его пытливый взор подмечал мельчайшие подробности быта местного населения.