Да, диагностика тренда очень важная задача при создании торговой системы. Мы уже упоминали об этом. В трендовом рынке более подходят долговременные стратегии: здесь нужно подождать, чтобы дать прибыли вырасти. Нельзя же собирать гроши на грядке баснословных прибылей. В рэнжевом рынке нужно действовать быстро: быстро входить, быстро выходить. Стратегии должны быть кратковременными. Определять тренд можно различными способами. В этом параграфе мы рассмотрим некоторые способы определения тренда более подробно.
3.6.1. Скользящие средние
Замечательный способ — скользящие средние. Самый простой метод определения тренда — использование одной скользящей средней. В этом методе строим скользящую среднюю с выбранным периодом и считаем, что тренд направлен вверх, если цена выше средней, и тренд направлен вниз, если цена ниже средней. В некоторых учебниках даже рекомендуют использовать для открытия позиции пересечение скользящей средней и цены. Пересекла цена скользящую среднюю снизу вверх, покупаем. Пересекла цена скользящую среднюю сверху вниз — продаем. Но самый простой метод не бывает хорошим. В пятой главе подробно рассмотрены результаты работы такой торговой системы. Там показано, что не удается подобрать такие параметры скользящей средней, чтобы эта торговая система давала хорошие результаты на валютных рынках. Но это совсем не означает, что скользящие средние нельзя использовать для определения тренда. Хороший способ определения тренда — использование двух скользящих средних с разными периодами. Если скользящая средняя с более коротким периодом расположена выше второй скользящей средней (с более длинным периодом), то можно считать, что тренд идет вверх. Если мы имеем ситуацию противоположную — тренд идет вниз. Для дневных свечек можно использовать 3-дневную скользящую среднюю в сочетании с 12-дневной скользящей средней или 9-дневную скользящую среднюю в сочетании с 18-дневной. Как правило, для часовых свечек при определении тренда желательно использовать большее количество свечек. Это связано с тем, что внутридневной рынок больше подвержен колебаниям, чем дневной. Трясет его, понимаете ли, трясет. На рисунке 3.6.1.1 приведен график часовых свечей швейцарского франка с двумя простыми скользящими средними: 120-часовой (120 часов — это неделя) и 24-часовой.