Тоскуя по России, Великий князь, как-то поднявшись в Париже на Эйфелеву башню, написал на открытке: «С этой высоты можно увидеть Гатчину…»
На фронтах Великой войны
1 августа 1914 года Россия вступила в Первую мировую войну.
Находясь в Великобритании, Великий Князь Михаил Александрович незамедлительно написал Государю письмо с просьбой разрешить ему вернуться на Родину.
«Меня можно в наказание лишить прав и имущества, связанных с моим рождением, — писал он в этом письме, — но никто не может лишить меня права пролить кровь за Родину!»
И Николай II, не задумываясь, дал Своё Высочайшее Соизволение, разрешив брату вернуться в Россию. Однако, ввиду военного положения, возвращение из Великобритании состоялось кружным путём: морем вокруг Скандинавии и далее через Норвегию и Финляндию.
Как только стало известно о возвращении Великого Князя, Наместник Кавказа и Командующий войсками Кавказского военного Округа, Генерал-Адъютант Граф И.И. Воронцов-Дашков подал Государю прошение о том, чтобы Его Высочество «в знак внимания и милости к народам Кавказа» был назначен Командиром вновь образуемой из кавказских горцев конной дивизии. Именно эта дивизия вскоре покроет себя неувядаемой славой. Командиром Кабардинского полка этого формируемого соединения был сын Наместника Кавказа, Полковник Граф Илларион Воронцов-Дашков, ранее состоявший в должности адъютанта Великого Князя в бытность его службы в Лейб-Гвардии Черниговском Гусарском полку, который, собственно говоря, и подсказал своему отцу идею этого назначения. Идя навстречу верному слуге Отечества, Государь Своим Высочайшим приказом по Действующей Армии от 23 августа 1914 года утвердил данное соединение под наименованием «Кавказской туземной конной дивизии». Она состояла из шести конных полков: Кабардинского, 2-й Дагестанского, Чеченского, Татарского, Черкесского и Ингушского.
23 августа 1914 года Великий Князь был произведён в чин генерал-майора с зачислением в Свиту Его Величества и 30 августа отправился на фронт в Галицию, командовать «Туземной», или как её чаще называли, — «Дикой дивизией».
По воспоминаниям современников, Великий Князь Михаил Александрович всегда с изумительным спокойствием и полным хладнокровием, не обращая внимания на пролетавшие пули и разрывы снарядов, смотрел в глаза смертельной опасности. Находясь почти всегда в самой гуще боя, он был бодр, весел и отважен, за что горцы полюбили его всем сердцем.
«Офицеры любили его за дивные душевные качества, — писал в своей книге воспоминаний генерал-майор А.И. Спиридович. —