Когда состояние здоровья старшего брата стало угрожающим, Александр поспешил к нему в Ниццу. По пути к нему присоединилась принцесса Дагмара с матерью. Они застали наследника престола уже при смерти. Последний скончался в ночь на 13 апреля от туберкулёзного воспаления спинного мозга. Александр был провозглашён цесаревичем и наследником престола.
Но быть наследником престола — это ещё не значить стать царём.
Александр II поставил Александру III условие — жениться на дочери датского короля Кристиана IX Дагмаре Датской.
Летом 1866 года цесаревич поехал путешествовать по Европе и, между прочим, собирался заехать в Копенгаген к невесте покойного брата, которая приглянулась ему при первой встрече. По дороге он писал отцу: «Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни (так в семье Романовых звали Дагмару), тем более что она так нам дорога. Даст бог, чтобы всё устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на всё это милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь богу, чтобы он благословил меня и устроил моё счастье».
Звучит, как отчёт отцу о готовности выполнить его волю.
17 июня 1866 года состоялась их помолвка в Копенгагене, а через три месяца наречённая невеста прибыла в Кронштадт. 13 октября состоялся обряд обручения, миропомазания и наречения новым именем — Великой княгиней Марией Фёдоровной.
Браковенчание было совершено в Большой церкви Зимнего дворца 28 октября (9 ноября) 1866 года, после чего супруги жили в Аничковом дворце, где продолжали жить в течение нескольких недель и по восшествии Александра на престол (с 27 апреля 1881 года — в Гатчине).
Женитьба наследника престола на дочери датского короля Кристиана IX для Александра II имела политический характер.
6 мая 1868 г. у Александра III и Марии Фёдоровны родился сын — Николай Александрович (впоследствии Император Николай II).
Александр Ульянов был внебрачным сыном Александра III. У его матери, Марии Александровны, и Александра III был роман.
Александр Ильич Ульянов (31 марта (12 апреля) 1866, Нижний Новгород.
Александр Ульянов, считал, что Александр III обманул его мать Марию Александровну и что он, как старший сын, имеет права на престол. Он стал мстить.
После покушения на отца-императора, Александр Ульянов был посажен Шлиссельбургскую крепость.
Мария Александровна и Александр III вместе посетили сына в тюрьме, где долго беседовали с ним. Александр ни о чём не жалел и обещал продолжить мстить отцу, бросившего его мать и оставившего его без престола. Александр Ульянов пообещал папочке, что, выйдя на свободу, он его застрелит.