"Государыня оказывала ей огромную моральную поддержку, - писала фрейлина императрицы, баронесса Буксгеведен, на глазах которой все это происходило. - Именно она сумела внушить обреченной женщине, знавшей, что ее ждет, это удивительное чувство христианского смирения. Благодаря этому она не только терпеливо переносила страдания, но и продолжала оставаться такой же жизнерадостной и жизнелюбивой. Не заботясь о собственном здоровье, за девять лет государыня ни разу не поднималась к своим детям, не заглянув в Сонины комнаты, находившиеся рядом с половиной, которую занимали великие княжны. Когда болезнь Сони обострялась, государыня посещала ее несколько раз в день, а то и ночью. И родная мать не могла быть более заботливой и любящей. Для Сони заказывались специальные коляски и особые приспособления с тем, чтобы она могла жить такой же полнокровной жизнью, как и все... Соня сопровождала государыню повсюду".
Скончалась Соня Орбелиани в 1915 году в царскосельском госпитале, в котором императрица вместе с двумя старшими дочерьми проработала хирургической сестрой всю войну, ухаживая за ранеными, прибывавшими с фронта. На панихиду царица пришла в одежде сестры милосердия, не переодевшись в черное траурное платье. "Так я словно ближе к ней, чувствую себя в большей степени человеком и в меньшей - императрицей", - объяснила она. Государыня допоздна сидела у гроба, глядя на умиротворенное лицо Сони, и гладила ее золотистые волосы. Когда императрицу позвали домой, она сказала: "Оставьте меня. Хочу побыть с Соней еще немного".
Соня Орбелиани походила на тот идеал задушевного друга, каким он рисовался государыне. Но даже Соне не удалось исчерпать огромных сокровищ души царицы. Помимо своих близких единственным человеком, которому она всецело открылась, была грузная, круглолицая молодая женщина, Анна Вырубова.
Анна Александровна Вырубова, урожденная Танеева, была на двенадцать лет моложе государыни. Отец ее обер-гофмейстер Александр Танеев, композитор, и был управляющим дворцовой канцелярией. В доме у Танеевых бывали государственные министры, художники, музыканты и светские дамы. Сама Анна посещала привилегированные танцевальные классы, где ее партнером бывал князь Феликс Юсупов, принадлежавший к самой богатой в России дворянской семье.
Анна Танеева, которой тогда было 17 лет, в 1901 году заболела, и императрица навестила ее в больнице. То было одним из обычных для государыни посещений, но романтичная девушка была поражена заботливостью государыни. С тех пор Анна стала пламенной сторонницей двадцатидевятилетней царицы. После того, как девушка выздоровела, ее пригласили во дворец. Выяснилось, что она хорошо поет и играет. Вырубова позднее писала: "Государыня и я брали уроки пения у профессора Консерватории И.А. Ирецкой. У Императрицы было чудное контральто, у меня высокое сопрано, и мы постоянно вместе пели дуэты. Ирецкая говорила о голосе Императрицы, что она могла бы им зарабатывать хлеб".