С унынием в душе покинув С.-Петербург, Николай Александрович и Георгий Александрович отправились в Афины, где великих князей встретил их двоюродный брат, греческий принц Георгий. Там три кузена, сопровождаемые молодыми русскими аристократами, в том числе князьями Баратянским, Оболенским и Ухтомским, сели на борт русского фрегата "Память Азова". К тому времени, как фрегат достиг берегов Египта, путешественники подружились, и настроение у Николая значительно улучшилось. Сев на яхту египетского хедива, они совершили плавание вверх по Нилу. Изнемогая от жары, цесаревич разглядывал однообразные селения да кущи пальм, выстроившиеся вдоль берега. Останавливаясь в прибрежных городах, молодые аристократы заинтересовались искусством местных танцовщиц. "Ничего особенного", - записал наследник после первого представления. Но на следующий вечер появилась такая запись: "Этот раз было лучше. Они разделись и выделывали всякие штуки". Путешественники поднимались на две пирамиды, ели, как арабы, руками, катались на верблюдах. Яхта поднялась до Ассуанских порогов. Цесаревич наблюдал, как в бурной, пенящейся воде купались египетские мальчишки.
В Индии князья Барятинский и Ухтомский убили по тигру, наследник к его большому огорчению, остался без трофея. Стояла невыносимая жара, и цесаревич стал раздражителен. В письме из Дели он жаловался матери: "Несносно быть снова окруженным англичанами и всюду видеть красные мундиры". Мария Федоровна поспешила ответить:
"Хочется верить, что ты учтив со всеми англичанами, которые так стараются для тебя, устраивают приемы, приглашают на охоту и т.д. Прекрасно понимаю, что балы и прочие официальные мероприятия не очень-то увлекательны, особенно в такую жару, но ты должен понимать, твое положение обязывает. Надо позабыть о собственных неудобствах, быть вдвойне учтивым и любезным и, самое главное, никогда не подавать виду, что тебе скучно. Ты ведь сделаешь так, не правда ли, мой милый Ники? Во время балов ты должен больше танцевать и меньше курить в саду с офицерами, хотя это тебе больше по душе. Этого просто нельзя делать, дорогой, я знаю, все это ты превосходно понимаешь; единственное мое желание в том, чтобы никто не сказал о тебе ничего дурного, чтобы ты повсюду производил хорошее впечатление".
В Индии Георгий Александрович страдал от жары. Кашель усилился, бедного юношу постоянно била лихорадка. К огромному его разочарованию родители приказали ему прервать путешествие. Когда фрегат "Память Азова" покинул Бомбей, Георгий Александрович поднялся на борт взявшего курс в противоположном направлении миноносца, чтобы вернуться к прежней спокойной жизни на Кавказе.