Чтобы лучше понять, как и куда двигались в своих поисках Никита Дмитриевич и Нина, они, рассказывая о коллекции, обычно предлагали своим слушателям небольшой исторический экскурс. В России театральная живопись считалась искусством, а не ремесленной работой, как это было в других странах Европы в конце XIX – начале XX веков. В 1909 году Дягилев привёз в Париж «Сезоны русского балета». И тут оказалось, что на художественных выставках в России станковая живопись соседствует с театральными декорациями на равных. В это время в Париже работали Пикассо, Модильяни, Брак. Они мгновенно поняли, что и их работы, благодаря театральной сцене, могут выставляться для всеобщего обозрения. Вот почему на «Сезонах» вместе с 22 русскими у Дягилева оказалось ещё и 20 выдающихся художников Запада. Случай поразительный в истории искусства. Но он стал возможным именно потому, что Россия предстала перед Европой уникальной страной: художники всех школ и направлений – от неонационализма до соцреализма – так или иначе, принимали участие в создании театральных костюмов и декораций.
Это обстоятельство, собственно, и послужило базой для создания коллекции «Русское театральное искусство» Лобановых-Ростовских. Она охватывает ведущие направления русского искусства 1890–1930 годов и включает художников различных направлений: предшественников авангарда (неорусский стиль и символизм) и, собственно, авангард (неопримитивизм, лучизм, кубофутуризм, супрематизм и конструктивизм).
К моменту, когда у молодой семьи появилась возможность активно покупать произведения искусства, подоспело время для регулярных деловых поездок Никиты Дмитриевича в Европу. Теперь уже не только в Нью-Йорке, но и в Париже, и других городах он встречался с торговцами, художниками и их родственниками. Князь побывал практически во всех семьях русских художников, работавших для сцены и живущих на Западе, будучи хорошо осведомлённым – кто и что делал для развития русского театрального оформления, где и когда. Это была настоящая работа сыщика. Друзья и родственники художников продавали Никите эскизы относительно недорого.
Разбираясь в живописи, Никита Дмитриевич теперь с успехом отыскивал ценнейшие сокровища даже в дешёвых развалах.
На «блошином» рынке в Париже в то время можно было обнаружить что угодно! Например, подлинные работы Тулуз-Лотрека, Сезанна, неподписанные авторами и потому принимаемые либо за копии, либо за картины неизвестных мастеров. Но такие клады открывались именно знатокам, среди которых очень быстро занял своё место и Никита Дмитриевич. Теперь уже действительно пригодились накопленные сведения о театральном искусстве в целом, о Дягилеве и его «Русском балете», полученные от людей старшего поколения когда он ещё был в стенах Оксфордского университета, и знания, которые он приобретал уже перебравшись в Америку. Информация скопилась богатейшая! Ценность её была почти равнозначна самой коллекции. Ведь находясь в Нью-Йорке, Никита Дмитриевич разыскал людей, работавших с Дягилевым или знавших его. Встречаясь с ними, он аккуратно записывал, кто с кем состоит в родстве и что у кого сохранилось из произведений русских художников. По тем записям и сегодня можно проследить все дорожки, которые вели к детям, жёнам, бывшим жёнам, бывшим любовницам и любовникам художников, работавшим для Дягилева и, впоследствии, для его продолжателей или других театральных трупп. Собранный материал лёг в основу статьи Лобанова «Русские художники и сцена».