Александр III многое сделал для поддержки живописи. Его не слишком интересовали старые западноевропейские мастера. Однако императора занимали древнерусские фрески, иконы, мозаики. Он увлекался и современной живописью, приходил на выставки, покупал картины русских художников, в том числе и с целью их материально поддержать. Александр III был высокого мнения о живописи передвижников. «Я всегда смотрел на “товарищество” как на представителей передового русского искусства», – говорил он.
Царя связывали и личные контакты со многими художниками. Император встречался с И. И. Шишкиным, о котором очень высоко отзывался. Он пригласил художника в Беловежскую пущу, где, по мнению царя, можно было написать такой лес, какой в Центральной России и не увидишь. Шишкин последовал совету царя. В 1889 г. император посетил выставку Г. И. Семирадского, на которой приобрел несколько полотен. В 1891 г. Александр III пришел на выставку И. Е. Репина. Она была посвящена 25-летнему юбилею творческой деятельности художника. Сам живописец провел экскурсию для императора, которому многое понравилось. Он долго хвалил картину «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» и особенно выделил портрет композитора Ц. А. Кюи.
Многие из лучших картин русской живописи XIX в. оказались в коллекции московского купца и мецената Павла Михайловича Третьякова. На ее основе Третьяков открыл музей, получивший название Третьяковской галереи. В 1892 г. он передал свою галерею в дар городу Москве. На ее открытии в 1893 г. присутствовал и император. Говорили, что, как раз следуя примеру Третьякова, Александр III задумал создать аналогичный музей в Петербурге. При этом на ниве коллекционирования царь был конкурентом московского купца. В ряде случаев ему удалось опередить Третьякова, купив для своего собрания «Запорожцев» И. Е. Репина, картины В. Д. Поленова «Христос и грешница», Г. Г. Мясоедова «Страдная пора» и др. Несколько лет спустя после смерти императора, в 1898 г., в Михайловском дворце Санкт-Петербурга был открыт Русский музей. Это было собрание живописи самого Александра III. Примечательно, что нынешний Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина создавался как Музей изящных искусств имени императора Александра III. Памятник покойному царю был поставлен в главном зале нового музея. Его основатель И. В. Цветаев называл музей просто Александровским.
Император любил музыку. В детстве маленького великого князя даже учили игре на фортепьяно. Однако эти уроки будущему императору были в тягость. Он предпочитал духовые инструменты. В итоге вокруг него даже сложился настоящий оркестр. С большим удовольствием Александр III слушал церковное пение. Восторгался М. И. Глинкой. Ценил музыку Д. С. Бортнянского и А. Ф. Львова. Порой по его просьбе исполняли сочинения Р. Вагнера. Как это ни странно, Александр III не любил композиторов «Могучей кучки» (Н. А. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова и др.), как раз стремившихся к созданию национальной музыки. Император отдавал предпочтение консерваторской традиции: например, П. И. Чайковскому. Часто в Гатчинском дворце по просьбе императора играли музыкальные опусы этого композитора. Примечательно, что император присутствовал на репетиции оперы «Пиковая дама» перед ее премьерой в 1890 г. Александр III старался всячески помогать композитору, в том числе и деньгами.