Государь жертвовал личные средства на археологические экспедиции, реставрацию древних памятников. За годы царствования Александра III при личной его поддержке была восстановлена Ладожская крепость, отреставрированы Углицкий дворец, фрески Кирилловского монастыря в Киеве. Перед коронацией царя были отреставрированы храмы Московского Кремля, были расписаны интерьеры Грановитой палаты.
Император, когда еще был наследником престола, поставил вопрос об учреждении Исторического музея в Москве. Впервые эта мысль пришла цесаревичу в Копенгагене. Там его поразил легендарный замок Росенборг, где хранились скандинавские древности. Каждый зал музея был посвящен какому-нибудь веку датской истории. Пройдя замок, можно было составить представление о всей истории страны. Нечто подобное цесаревич хотел создать и в исторической столице – Москве, что в итоге случилось в 1872 г. После смерти императора музей носил его имя, а в 1898 г. в его вестибюле был установлен бюст Александра III.
Император ценил историков, с интересом относился к их работе. Он часто беседовал с историками И. Е. Забелиным, С. Ф. Платоновым, Н. К. Шильдером и др. В 1893–1895 гг. он поручил В. О. Ключевскому прочесть курс русской и всеобщей истории сыну – великому князю Георгию Александровичу. После смерти царя Ключевский чрезвычайно высоко оценил вклад Александра III в развитие исторической науки в России: «Государь умел находить досуг для скромной ученой работы, особенно по изучению отечественной истории и древностей, и был глубоким знатоком в некоторых отделах русской археологии, например в иконографии… Оживление русской исторической мысли, поддержанной и ободренной просвещенным вниманием и прямым личным участием почившего Государя, переживет его царственную деятельность, прервавшуюся столь преждевременно, и долго будет находить животворное питание в обильных исторических плодах Его царствования, вырощенных для России Его 13-летними державными заботами…»
Композитор Ц. А. Кюи. Художник И. Е. Репин.
Царь не был безразличен и к литературе. Со многими писателями был знаком лично. Например, с Ф. М. Достоевским, который не раз приходил в Аничков дворец, когда Александр Александрович был еще наследником престола, и читал там отрывки из романа «Братья Карамазовы». Император высоко ставил романы Л. Н. Толстого, правда, скептически оценивая его как философа. В семье Александра III нередко читали произведения Толстого вслух. Император вопреки мнению Святейшего Синода разрешил опубликовать «Крейцерову сонату» в собрании сочинений писателя. Государь оказывал финансовую помощь драматургу А. Н. Островскому, определив ему ежегодную пенсию в размере 3000 рублей.