Вдовьей мольбе и слезам Меншиков противопоставил три аргумента в пользу отказа от замужества. Первый и главный состоял в том, что утверждение Морица на герцогском троне противоречит интересам России, а избрание герцогом его, Меншикова, напротив, в полной мере соответствует им. Другой довод, в особенности в устах выскочки, звучал менее убедительно: «Ее высочеству в супружество с ним вступать неприлично, понеже тот рожден от метрессы», а не от законной жены. Про запас у Александра Даниловича был еще один довод: если герцогом будет избран он, Меншиков, то ей будут гарантированы права на ее курляндские владения. «Ежели же другой кто избран будет, то она не может знать, ласково ль с ней поступать будет и дабы не лишил ее вдовствующего пропитания».
Если опираться на донесения Меншикова, то его беседа с герцогиней велась в интимном и доверительном ключе: ни выкручивания рук, ни угроз, ни торга не было. В действительности главный аргумент, на который уповал князь, была сила, а в распоряжении герцогини были только слезы.
К находившемуся в Риге Меншикову прибыли Долгорукий с Бестужевым и донесли, что притязания его безнадежны. Тогда князь решил сам отправиться туда, где находилась корона, — в Митаву. Результаты его четырехдневного пребывания в столице Курляндии были малоутешительными. Тем не менее он, либо обманывая себя, либо утешая супругу, писал ей: «Здешние дела, кажется, порядочно следуют, а так ли окончатся, как ее величеству угодно — не знаю. А по обращении здешней шляхты многим о Морице быть отменам». «Отмены», однако, не состоялись, и ни Александр Данилович, ни Мориц Саксонский не водрузили на головы герцогской короны. Но пребывание в Митаве убедило Меншикова в одном — его агенты, на которых возлагалась главная забота об избрании его герцогом, действовали недостаточно энергично. У каждого из них были на то серьезные основания.
Князь Долгорукий долгое время жил за пределами России и успел привыкнуть к светской роскоши и блестящему обществу. В последнее время он был послом в Варшаве, а теперь после веселой и беззаботной жизни, где балы чередовались с маскарадами и зваными обедами, ему довелось сидеть в такой дыре, где хотя и был двор, канцлер и министры, но за всей этой опереточной мишурой проступали бедность и затхлая атмосфера глубокого европейского захолустья. В одном из писем к А. В. Макарову он писал: «О здешнем вам донести нечего, кроме того, что живу в такой скуке, в какой отроду не живал. Ежели б были у окон решетки железные, то б самая была тюрьма, но только того не достает. Коли час бывает покойный, нельзя найти никакого способу чем забавитца, такая пустота».