Затем, в течение 1921–1924 годов, Нурми последовательно превысил 24 мировых рекорда на дистанциях от 1 500 метров до 20 километров. После игр Нурми переехал в Хельсинки и начал специальную подготовку к побитию мировых рекордов. Он решил стать рекордсменом. В это время Пааво Нурми доминировал на всех длинных дистанциях. Он сумел остаться непобежденным между 1921 и 1925 годами на дистанциях от 1500 до 10 000 метров. Первая попытка была предпринята 20 июня 1921 года – 5 000 метров в Стокгольме, но плохие погодные условия помешали ему. Два дня спустя, 22 июня 1921 года, там же он улучшает мировой рекорд на 10 000 метров Жана Буэна, показав 30.40,2. В этом же забеге по ходу на шести милях было 29.41,2 – также лучше мирового рекорда, но время не было признано. В 1922 году Нурми вернулся к охоте на рекорды.
Во-первых, он улучшил 4 сентября мировой рекорд 1912 года Ханнеса Колехмайнена на 2000 метров, показав 5.26,3. Затем следуют рекорды на 5000 метров (14.35,4) и 3 километра в том же 1922 году. В конце 1923 года финн стал первым спортсменом, держащим мировые рекорды на трех главных дистанциях: одна миля, 5000 и 10 000 метров. В следующем году он добавляет к ним 1500 метров за 3.52,6.
Когда начался стартовый отсчет перед Олимпийскими играми 1924 года, Нурми перешел к интенсивным тренировкам. Помимо длинной прогулки и утренних упражнений, по утрам он несколько раз пробегал от 80 до 400 метров. Это называется переменный бег, этот бег – основа развития выносливости. Потом он преодолевал милю, всегда выходя из пяти минут. И только после этого завтракал.
В забеге на дистанции 1500 метров Нурми пробежал начальные 500 метров быстрее, чем пробежит их Джим Райан в 1967 году. Затем Нурми в спринтерском темпе обеспечил себе отрыв в 40 метров, а после сохранил его и финишировал на полуторакилометровке с новым олимпийским рекордом 3.53,6.
Потом Нурми вышел на старт забега на 5000 метров рядом со своим соотечественником Вилле Ритолой, одержавшим победу в беге на 10 000 метров четырьмя днями раньше. Нурми, задетый тем, что финское спортивное руководство поставило в беге на 10 000 метров не его, а Ритолу, решил «бежать за себя, а не за Финляндию», чтобы доказать всему миру, кто является лучшим стайером Олимпиады. Соперники с самого старта задали невероятную скорость. Однако победил Нурми, к финишной ленточке он прибежал с олимпийским рекордом 14.31,2.
В заключение Пааво выиграл еще три золотые медали на играх 1924 года.
Так всё устроено в мире, что для успеха в жизни нужна реклама, которую, как известно, лучше всего делают в США. Поэтому Нурми отправился в США, где легкая атлетика всегда была очень популярна. Его тур начался в конце 1924 года и продлился пять месяцев. Из 55 стартов он проиграл только два. Первый забег состоялся в крытом спортивном комплексе Мэдисон-сквер-гарден 6 января 1925 года. Нурми выиграл в ту ночь милю со временем 4.13,6 и 5000 м со временем 14.44,6. Оба раза были улучшены старые рекорды и побеждены уже знакомые по Олимпиаде соперники. Джой Рей занял второе место на миле, а Вилле Ритола – на 5000 метров.