Лукреции в Пезаро было очень весело, а потому она писала отцу не слишком регулярно, приводя разные оправдания: что они с Джулией дожидались ответов Александра; что в воскресенье они должны были торжественно встретить знаменитую красавицу Катерину Гонзага. Борджиа и раньше наслышаны были о красоте Катерины. В начале года некий Якопо Драгони написал Чезаре, кардиналу Валенсии, шутливую поэму на латинском языке, посоветовав «взять в осаду город Сан Лоренцо», где живет Катерина со своим мужем (то есть соблазнить Катерину). О муже ее, Оттавиано, высказался презрительно. Неизвестно, последовал ли Чезаре его совету. А вот и нелестное высказывание Лукреции о Катерине:
Во-первых, она выше мадонны Джулии. У нее красивая кожа и руки, фигура тоже хороша, зато рот некрасив, а зубы просто безобразны. Глаза большие и светлые (серые?), нос, скорее, некрасив. Лицо длинное, цвет волос нехорош, и во всем облике есть нечто мужеподобное. Я хотела увидеть, как она танцует, она и тут меня разочаровала. В целом она не достойна того высокого пьедестала, на который ее вознесли. Ей далеко до дамы, к которой я отношусь как к матери [Адриана], и до мадонны Джулии, на которую смотрю как на сестру...
Лукреция и Катерина тем не менее подружились, причем последняя в полной мере этой дружбой воспользовалась. Примерно в то же время (начало июля 1494 г.) она написала папе письмо — формально послание шло от Лукреции, однако написано рукой Катерины — подписались под ним обе женщины. В письме этом они настоятельно просили Александра защитить от врагов мужа Катерины, графа Оттавиано да Монтеведжо. По возвращении домой Катерина послала в Сан Лоренцо еще одно письмо. В нем она восхваляла Лукрецию, ее характер, ум и «манеры настоящей дамы», говорила, что чрезвычайно дорожит ее дружбой. Когда муж, которого Катерина считала уже погибшим, вернулся к ней из Рима, она вновь обрела душевное равновесие. И опять Катерина искала у Александра поддержки, просила защитить от деверя, Роберто да Монтеведжо, и от врагов, забравших ее ренту и угрожавших ей убийством.
Джулия Фарнезе также описывала своему пожилому любовнику красоту Катерины и получила от него такой ответ:
Джулия, милая дочь наша, письмо, которое мы получили от тебя, длиннее, чем обычно. Нам было приятно читать его, хотя зачем было утруждать себя, описывая красоту женщины, не стоящей твоих подметок. Мы знаем, как она себя ведет. Большой скромностью не отличается. Знаем тоже, как знает и любой другой, что рядом с тобой она, словно фонарь возле солнца. Да, она хороша, зато ты — само совершенство, и в этом мы никогда не сомневались. Мы желаем, чтобы ты, как и мы, была в этом уверена… нет ни одной женщины, которую бы так любили. А когда придешь к такому убеждению, если уже не осознала, признаем, что ты так же мудра, как и прекрасна…