Лукреция, как доложили послы, упорствовала в своем желании добраться из Болоньи до Феррары по воде, дабы избежать дискомфорта езды по тяжелым дорогам. Папа так беспокоился о здоровье Лукреции, что «каждый день и каждый час хотел знать о ее передвижении. Она должна была собственноручно писать ему из каждого населенного пункта и сообщать о своем здоровье, и это подтверждает то, о чем я уже докладывал Вашей Светлости: Его Святейшество любит ее более всех остальных своих детей…».
В Урбино они прибыли 18-го. В двух милях от Губбио их приветствовала Елизавета, герцогиня Урбино, которую Лукреция знала в бытность свою герцогиней Пезаро. Они приехали к дворцу при свете факелов. Повсюду были гербы папы, короля Франции, Борджиа и Эсте, да и собственный герб Лукреции. В Урбино Лукреция и все Эсте поселились в великолепном герцогском дворце Монтефельтро, а герцог Гвидобальдо с герцогиней остановились вне города.
Елизавета Гонзага да Монтефельтро, герцогиня Урбино (1471–1520), считается одной из самых знаменитых женщин своего времени. Она приходилась сестрой Франческо Гонзага и невесткой Изабелле д'Эсте, с которой, кстати, была очень дружна. Елизавету восхваляли за святое терпение: она терпела брак с Гвидобальдо, импотентом и инвалидом. Муж страдал от болезни, которую называли «подагрой», на самом деле это, скорее всего, был ревматоидный артрит, деформировавший его тело с юного возраста. По свидетельству архивиста Луцио, несмотря на импотенцию (это держали в секрете до 1502 года), Гвидобальдо был постоянно эротически возбужден, так что Елизавета каждый день боялась, что у мужа произойдет рецидив болезни. Елизавета являлась героиней романа «Придворный», в котором описывался ученый симпозиум при ее дворе, проходивший предположительно в 1507 году в течение четырех дней. Ее, как всегда, сопровождала верная компаньонка, остроумная, веселая Эмилия Пио, дочь Марко Пио из Капри, вышедшая замуж за незаконного брата Гвидобальдо.
У Елизаветы Гонзага было мало причин любить Бор-джиа, как из-за отношения Александра к Гвидобальдо, капитана в войне Орсини (он отказал ему в выкупе и оставил его томиться в неволе), а также из-за возмутительного поведения Чезаре, который год назад похитил одну из ее протеже, Доротею Малатеста, жену Джованни Баттиста Каррачьоло. неаполитанского капитана инфантерии в Венеции. Инцидент получил скандальную известность. Двадцатитрехлетняя Доротея, законная дочь Роберто Малатеста Римини, выросла при дворе Елизаветы в Урбино. Там ее брак оформлен был по доверенности. Она ехала под защитой венецианцев с вооруженным эскортом, предоставленным ей Чезаре, чтобы воссоединиться с мужем. Стоило компании проехать венецианскую территорию, как Доротею похитили. Все обвиняли Чезаре. Он же, как всегда, был высокомерен и делал вид, что совершено ни при чем, обвинял при этом одного из своих капитанов. Диего Рамиреса, который, по его словам, завел роман с Доротеей во время карнавала в Урбино. На Чезаре посыпались протестующие письма из Венеции, от папы, от короля Франции, даже от Франческо Гонзага. Чезаре, однако, не наказал Рамиреса, не вернул он и Доротею. Есть свидетельство, что он держал ее при себе. В конце декабря 1502 года Санудо доложил: «При герцоге, когда он уезжал из Имолы, была жена нашего капитана инфантерии». Эскапады Чезаре вряд ли помогли Лукреции наладить взаимоотношения с герцогиней Урбино. Елизавета, будучи подругой Изабеллы, отнюдь не обманывалась относительно Лукреции, а потому презирала свою невестку Борджиа.