После убийства Сергея, любимого брата Павла, государь вернул дяде генерал-адъютантский мундир и вызвал его для присутствия на похоронах. Некоторое время спустя после долгой переписки разрешили в конце концов вернуться и его морганатической супруге. Тут возник вопрос о месте, которое Ольга Валериановна, получившая титул и фамилию графини Гогенфельзен от короля баварского, может занять при дворе, где до сих пор морганатических жен не появлялось. Великий князь составил на этот счет шесть довольно смелых пунктов, об утверждении которых просил государя. В них было заметно сильное влияние графини на супруга. Но и государь находился под влиянием императрицы. Он вычеркнул наиболее новаторские требования Павла Александровича, решив, что Ольга Валериановна получит лишь ранг жены генерал-адъютанта. Но он согласился, чтобы графиня была представлена своим новым родственницам, великим княгиням, не через посредство их гофмейстерин, а самим великим князем, ее супругом. Также было разрешено ей не расписываться во дворцовых книгах, а оставлять визитные карточки.
Павел Александрович был искренне благодарен своему племяннику за урегулирование трудного вопроса. Но мелкие препятствия создали у него осадок неприязни к императрице, хотя наружно отношения казались вполне сердечными.
Великокняжеская чета с детьми поселилась в Царском Селе во вновь выстроенном ими дворце. Графиня благодаря покровительству Марии Павловны старшей, с давних пор весьма благоволившей к ней, хорошо была принята петербургским обществом, которое очень охотно стало посещать новый жизнерадостный двор Павла Александровича.
Когда началась война, графиня не пожелала более носить немецкой фамилии. По ходатайству великого князя государь пожаловал его семье фамилию Палей — казачьего атамана, бывшего в родстве с Карнович (девичья фамилия Ольги Валериановны) — с княжеским титулом. Это, если не ошибаюсь, единственный случай пожалования княжеского титула за все царствование Николая II.
При дворе и между членами царской семьи Павел Александрович не имел того авторитета, каким пользовался его брат, Владимир Александрович. Это сказалось в трудную минуту, когда государыня оставалась одна в Царском Селе и не имела твердой мужской поддержки. Причастность Дмитрия Павловича, сына Павла Александровича от первого брака, к делу об убийстве Распутина еще увеличила рознь между дворами.
Павел Александрович продолжал жить в Царском Селе до ареста большевиками. Княгиня Палей проявила чудеса храбрости, пытаясь, но тщетно, спасти своего супруга. Великого князя расстреляли; сына ее одновременно умучили в Алапаевске. Княгиня с двумя дочерьми бежала во Францию.