В воскресенье, 26 января 1930 года, в 10 часов 30 минут утра генерал Кутепов покинул квартиру в доме, где проживал в Париже с семьей по адресу ул. Русселе, д. 26. Он сказал жене, что идет в церковь Союза Галлиполийцев, где будет проходить панихида по генералу Каульбарсу, а затем на одно из военных собраний. Генерал обещал быть к обеду в час дня, а после этого вместе с женой и сыном выехать за город. Председатель Галлиполийского Собрания генерал Репьев был предупрежден о его намерении быть на панихиде к 12 часам дня. Но там Кутепов не появился, что, впрочем, не вызвало тревоги. Его коллеги решили, что председатель РОВСа занят срочными делами и не смог быть на прощании с покойным. Тревога была поднята домашними лишь около трех часов дня, когда обычно пунктуальный генерал не появился домой к обеду. Это было тем более удивительно, что днем Кутепов, как уже упоминалось, собирался вместе с женой и сыном отправиться за город. Его вестовой Федор, живший вместе с семьей Кутепова, выяснил, что генерала не было ни в Галлиполийском Собрании, ни у кого-либо из хороших знакомых.
Жена Кутепова, Лидия Давыдовна, вызвала начальника военной канцелярии генерала Н.Н. Стогова, который в свою очередь поспешил к помощнику Кутепова полковнику А.А. Зайцову. Тот был поражен произошедшим, и по его настоянию домашние поставили в известность полицию. В 18 часов в квартиру Кутепова прибыли вызванные его женой генералы Е.К. Миллер, П.Н. Шатилов, М.И. Репьев и вице-адмирал М.А. Кедров.
В половине седьмого вечера в дом, где проживал Кутепов с семьей, прибыл уполномоченный префектуры для выяснения обстоятельств. Начались поиски, хотя первоначально не исключалось, что генерал задержался по делам, срочно выехал в предместье Парижа или стал жертвой несчастного случая. Полиция развернула его поиски во всех госпиталях, моргах, полицейских участках. К 23 часам префектура пришла к выводу, что генерал действительно исчез. Допуская возможность похищения его большевиками, власти по телеграфу дали информацию об исчезновении Кутепова на границы, в порты, пограничные железнодорожные станции и в аэропорты. Радиограммы о случившемся вместе с фотографией генерала были посланы во все полицейские и пограничные инстанции, всем военным атташе Франции за границей. При этом полиция просила сотрудников председателя РОВСа хранить в тайне сам факт его исчезновения в течение ближайших дней, чтобы иметь больше шансов напасть на след.
К концу дня 26 января стала очевидна вся серьезность случившегося и большая вероятность того, что совершено преступление. На следующий день началось следствие. К середине дня после завершения опроса госпиталей и полицейских комиссариатов окончательно отпала версия несчастного случая. Было отброшено и предположение об отъезде Кутепова по срочному служебному делу. В таком случае он всегда предупреждал начальника своей канцелярии князя Трубецкого. Версия, возникшая в военных кругах, о тайном отъезде генерала в Россию (которая еще какое-то время существовала в эмиграции) также была признана несостоятельной, ибо об этом должны были знать, по крайней мере, князь Трубецкой и полковник Зайцов.