Шаляпин делился с Горьким своими творческими исканиями.
Он мечтал о новых ролях, о новых образах, обращался к классической литературе русской и иностранной. Один из привлекательнейших образов был «Дон Кихот» Сервантеса.
22 июня 1909 года он пишет Горькому из Парижа:
«…Из всех моих тасканий по всяким блевотинам только два дня были прекрасными. Это было здесь в Париже — один раз у Массне, а другой раз у Анри Кэн (Henri Cain). Один из них (первый) играл мне музыку новой оперы, а другой читал мне либретто, им сделанное, и оба раза я плакал, как корова. Это был Дон-Кихот, рыцарь печального образа, да именно печального образа — такой честный, такой святой, что даже смешной и потешный для всей этой сволочи, этой ржавчины, недостойной быть даже на его латах. Либретто сделано чудесно, музыка (кажется) отличная, и если бог умудрит меня и на этот раз, то я думаю хорошо сыграть «тебя» и немножко «себя», мой дорогой Максимыч. О Дон-Кихот Ламанчский, как он мил и дорог моему сердцу, как я его люблю. Умирая в последнем действии на опушке леса, он чистотой и святой простотою прошиб до слез даже такое ужасное жирное и непроницаемое животное, как Санхо Пансо, и на толстый живот его в первый раз упала слеза. Итак, да будет благословенным все грядущее — я в феврале, 14-го кажется (здешнего стиля), в первый раз буду изображать в Монте-Карло Дон-Кихота. Там уж надеюсь увидеть тебя — кто знает, может быть, я больше ничего не сумею потом, и эта роль окажется последней…»
В одном из своих писем, написанных незадолго до смерти, Шаляпин поставил в один ряд великие имена Пушкина, Данте, Сервантеса. Ему не удалось воплотить ни в театре, ни в концерте творения Данте, но стих Пушкина много раз звучал у него в устах. Сервантес дон Мигуэль де Сааведра, бедный испанский воин и поэт, прообраз рыцаря из Ламанчи, Дон Кихота, всегда пленял Шаляпина.
Образ рыцаря, созданный Сервантесом, трогательный, благородный, почти фантастический, приобретает особенную реальность для каждого, кому пришлось хоть однажды в жизни побывать в Испании, на родине Сервантеса и Дон Кихота.
После зачарованных, волшебных садов Альгамбры в древней столице мавров Гренаде, после романтического разбойничьего гнезда — ущелья Вальдепеньяс по пути в Мадрид вдруг открывается вам скудная и унылая равнина Ламанчи, родины Дон Кихота. На горизонте возникают мельницы, может быть, те самые мельницы, которыми сражался странствующий рыцарь, защитник угнетенных и обиженных, селение Тобозо, где жила прекрасная дама Дон Кихота — Дульцинея Тобозская… Вероятно, это селение мало изменилось со времен Сервантеса. Те же глиняные кубы крестьянских домиков. крытых розовой черепицей, та же сожженная солнцем скудная зелень, надтреснутый звон далекого колокола и стадо, возвращающееся с пастбища… Пастушка, может быть, правнучка Дульцинеи…