С 28 сентября 1905 г. прикомандированный к Главному штабу направлен в Западную Европу для выполнения специального задания по изучению сети масонской конспирации, где собрал ценные сведения о деятельности масонских лож. На основе секретных данных, собранных российскими спецслужбами в том числе с его участием, в начале 1906 года Государю Императору должен ряд секретных меморандумов о материальной поддержке русских революционеров со стороны заграничных банкиров и содействии в этом масонских организаций.
В этом же году Нечволодов заканчивает трактат «От разорения к достатку», где фактически закладывает теорию экономической безопасности государства. Здесь, на основе великолепного экономического анализа, он раскрывает механизмы действий международных банкиров по разрушения России не только через масонов и подрывные организации, но и через агентов влияния в экономической и финансовой сфере. Александр Дмитриевич не только раскрывает систему экономического закабаления, угрожающую Российской империи и другим станам мира, но и отрабатывает конструктивные предложения, как лишить хозяев международного капитала рычагов власти, с помощью которых они планируют перевернуть мир.
Книга Нечволодова печатается в 1906 году в типографии Штаба войск Гвардии и Петербургского военного округа. Период публикации, а также докладов Николаю II, основанных на данных спецслужб, совпадают с последующей отправкой в отставку председателя Совета министров графа Витте, сделавшего перед этим кабальный для России международный заем.
После выхода книги в прессе поднята мощная компания против Нечволодова, часть фракций I Государственной Думы потребовали предать автора открытому суду. С 19 февраля 1907 года Нечволодов откомандирован из Главного управления Генерального штаба на должность командира полка. 9 марта 1907 года он прибыл в Николаев и принял командование 58-м Прагским пехотным полком, где продолжил работу над книгой «Русский рубль», развивающей указанные идеи.
После возвращения в 1909 году из Николаева и присвоения звания генерал-майора (за отличие), Нечволодов занимает командные должности, продолжает выполнять задачи Генерального штаба, хотя после убийства Столыпина в 1911 году программа борьбы с масонством была отложена на неопределенный срок. Но частично идеи по экономической безопасности страны были учтены.
Николай II, который с Нечволодовым неоднократно общался лично и знал о его увлечении историей, поручил написать об истории России. В 1913 году издан четырехтомник Александра Дмитриевича «Сказание о Русской земле», призванный поднять дух народа и веру в Отечество. Книга часто читалась на семейных чтениях Николая II и стала одной из его любимых. Нечволодов принят действительным членом Императорского русского военно-исторического общества.