Отдел теоретической физики, которым Дау руководил, находился на третьем этаже главного здания УФТИ. В помещении отдела не было почти никакой мебели, кроме нескольких стульев, черной доски и черного клеенчатого дивана, лежа на котором Дау обычно работал. На квартире Дау в УФТИ тоже не было ни письменного стола, ни шкафов с книгами. Обстановка состояла из дивана-тахты, довольно изящных низких деревянных табуреток и низкого стола типа журнального. Характер обстановки определялся принципами Дау: он считал тогда, что ни книжных шкафов, ни книг в квартире вообще не должно быть; книгами следует пользоваться только в библиотеке. Рабочим местом дома ему также служил диван.
Несмотря на большую увлеченность наукой, он был человек с широкими и разносторонними интересами. Так, например, он не чужд был спорта: регулярно играл в теннис, причем, не отличаясь сильными ударами, играл столь «хитро» и расчетливо, что часто обыгрывал сильных игроков.
В общении с людьми он был очень прост, однако любил острое слово и часто в научной беседе мог зло высмеять собеседника. Он не признавал чинов и званий, не любил напыщенных выражений, потешался над словом «ученый», говоря, что учеными могут быть только коты (по-видимому, имея в виду кота из сказки Пушкина). Его острый язык способствовал тому, что у него было много не только преданных ему учеников но и недоброжелателей.
В 1937 г. Дау был неожиданно уволен из Харьковского университета, что вызвало бурное возмущение среди харьковских физиков. Как раз в это время он был приглашен в Москву П. Л. Капицей возглавить теоротдел организованного им Института физических проблем. Вскоре из УФТИ в ПФП перешел и его ближайший ученик Е. М. Лифшиц.
В 1938 г. я был приглашен П. Л. Капицей в Москву для выполнения кандидатской диссертации, и в этот период мне довелось ближе узнать Дау — в значительной мере потому, что мы вместе столовались. Дау тогда еще не был женат, я также, и наше общее хозяйство вела управительница квартиры для приезжих. Членом нашего кооператива того времени был и живший в квартире для приезжих Д. И. Шенберг, ученик П. Л. Капицы по Кембриджу. Несколько раз в день мы встречались за столом, после вечернего чая мы иногда собирались в гостиной, Дау рассказывал различные забавные истории, шутил, часто подтрунивал над Шенбергом, иногда доставалось и мне.
Как я уже говорил, Дау был многосторонне образованным человеком с очень широкими интересами. Он любил живопись, знал и любил литературу, и в частности поэзию. Так, он мог на память читать стихи на русском, немецком, английском языках, очень любил шуточные стихи. При этом, как ни странно, Дау совершенно не выносил музыки, он говорил, что это шум, который ему мешает.