В октябре 1866 г. цесаревич Александр женился на принцессе Датской Дагмар (Марии-Софии-Фре-дерике-Дагмар), принявшей православие и ставшей в России Марией Федоровной (1847–1928). Брак принес Александру Александровичу и Марии Федоровне шестерых детей, в том числе и наследника трона — будущего императора Николая II.
Александр III стал царем при трагических обстоятельствах. Его предшественник, «дорогой Папа», погиб насильственной смертью, система государственного управления находилась в параличе, финансы страны были расстроены. Недовольство явно ощущалось в различных кругах общества. Либерально настроенные люди считали, что «нестроения» проистекают из непоследовательности и половинчатости общественных реформ, начавшихся в 60-х гг. Некоторые даже полагали, что курс преобразований должен касаться не только отдельных сторон жизни страны, но и затронуть политическую систему в целом. В последние годы царствования Александра II разговоры на тему о необходимости перехода к конституционно-представительному образу правления стали чрезвычайно модными не только среди интеллигенции, но даже и в высшем обществе России.
Представители же консервативных кругов видели источник социального брожения в скороспелых и непродуманных решениях, направленных на быстрое реформирование «всего и всех». Они были убеждены, что либеральные приемы управления, развитие социальных прав и свобод, представительные формы управления, может быть, и хороши в других странах, но не подходят для России, где принципы царской власти базировались не на писаных законах, а на религиозно-нравственных принципах, которые по самой своей сути не могли подлежать реформированию. Твердая и честная власть — вот что может вывести страну из кризиса.
Будучи цесаревичем, Александр Александрович не всегда в душе одобрял то, что делалось его отцом. Однако никогда не только не критиковал, но даже и не высказывал неудовольствия, полагая, что нежелательные меры и решения были «навязаны Папа» его окружением. Со многими же сановниками и министрами нередко «полемизировал» и в Государственном совете, и на заседаниях Комитета министров по поводу тех или иных решений. После же 1 марта 1881 г. Александр Александрович навсегда отбросил душевные неудовольствия, и его память об отце осталась высокой и светлой. Вместе с тем, проведя последние часы жизни любимого отца рядом с ним, Александр всю свою последующую жизнь посвятил бескомпромиссной борьбе с любыми проявлениями политического радикализма и вообще со всем тем, что как-то могло угрожать существующему порядку. Беда была в том, что «опасной заразой» для императора стали вообще все, кто не являлся приверженцем самодержавия.