И все же самым главным в «азовском уроке» Петра стало то, что именно здесь молодой царь впервые почувствовал на себе весь груз ответственности за армию, людей, Россию и совершенно осознанно возложил этот груз на свои плечи, не снимая его до конца своих дней. Отныне представление о том, что он не просто сидит на троне, а несет тяжелую службу во имя России, наполнило всю его жизнь совершенно другим смыслом, и затянувшиеся потехи царственного юноши кончились — он стал взрослым, ответственным и целеустремленным правителем.
Наконец, третьим уроком жизни молодого Петра стала его заграничная поездка — знаменитое «Великое посольство». Поездка эта, как, впрочем, и многие другие поступки царя, была необычна: во-первых, ни один русский царь не покидал до того своего государства, во-вторых, царь отправился за границу инкогнито, под псевдонимом Петра Михайлова. Формально же Великое посольство возглавляли три полномочных посла: генерал и адмирал Франц Лефорт, руководитель главного дипломатического ведомства — дьяк Посольского приказа Федор Головин и думный дьяк Прокофий Возницын. В ходе поездки предполагалось побывать в Австрии, Голландии, Дании, Англии, Бранденбурге (так до 1699 г. называлась Пруссия), Венеции, а также встретиться с папой в Риме. Программа Великого посольства была обширна: приемы, переговоры, встречи с влиятельными политиками и коммерсантами, посещения различных производств и культурных достопримечательностей. Главной же целью русских дипломатов во главе с Петром было добиться у европейских держав помощи в войне с Турцией.
Среди многочисленной свиты посольства, состоявшей из бояр, дворян, слуг и волонтеров, по инициативе Петра поехавших в Европу для обучения, и «спрятался» царь. Почему он так сделал — точно сказать невозможно. Может быть, он хотел избежать долгих и утомительных церемоний, которые и дома терпел с трудом. Но, пожалуй, главным плюсом для Петра было то, что, организовав себе хотя бы формальную «анонимность», он получил свободу для занятий, которые явно не соответствовали занятиям коронованной особы, путешествующей за границей.
Первым иностранным городом, в котором остановилось Великое посольство, стала Рига — столица принадлежавшей тогда шведской короне Лифляндии. Шведы оказали посольству торжественный прием, но сделали вид, что не заметили среди прибывших царя: генерал-губернатор Дальберг даже запретил высокому русскому человеку рассматривать и замерять крепостные сооружения города, и впоследствии это обстоятельство стало одним из формальных поводов для начала Северной войны. Зато коронованные особы и высшие сановники других государств, через которые ехал русский дипломатический кортеж, такой ошибки не допустили и, публично приняв послов, отдельно, секретно, но с большим почетом принимали Петра, искренне удивляясь этому необычному человеку.