В день приезда Дюма отправился осматривать Кремль. «Кремль, который я увидел в тот вечер, — вспоминал он, — в нежном сиянии, окутанный призрачной дымкой, с башнями, возносящимися к звёздам, словно стрелы минаретов, — показался мне дворцом фей, который нельзя описать пером. Я вернулся изумлённым, восхищённым, покорённым, счастливым».
Но вообще его впечатления от древней русской столицы двоились: он называл её то великим восточным городом, то «большой деревней», «ибо Москва со своими парками и лачугами, своими озёрами и огородами, воронами, что кормятся рядом с курами, хищными птицами, парящими над домами, скорее огромная деревня, нежели большой город».
Конечно, Дюма не был бы собой, если бы ограничил своё знакомство с Россией только двумя столицами. Его манила Волга, южные степи, Кавказ…
18 сентября он отправился в Калязин, где сел на пароход до Нижнего Новгорода. Ему не терпелось посетить знаменитую Нижегородскую ярмарку — грандиозное создание инженера А. Бетанкура. «Перед нами открылось такое зрелище, что я ахнул от удивления». Это был настоящий ярмарочный город площадью 500 тыс. кв. м, включавший в себя Главный дом, боковые административные корпуса, 48 торговых корпусов и пристань. Через Оку был переброшен полукилометровый мост — длиннейший на то время в России.
В Нижнем Новгороде Дюма ожидал сюрприз. Местным губернатором был Александр Николаевич Муравьёв, участник декабристского «Союза благоденствия», прошедший через сибирскую ссылку. В губернаторском доме писателя ждала встреча с графом и графиней Анненковыми — Иваном Александровичем и Прасковьей Егоровной (Полиной Гебль), — которые послужили прообразами героев его романа «Учитель фехтования». Они долго и оживлённо беседовали. Полина показала Дюма необычную семейную реликвию — браслет с крестом, выкованный А. А. Бестужевым-Марлинским из кандалов Анненского. Браслет был заклёпан на её руке как символ вечности их союза.
Путешествуя по России, Дюма неоднократно сталкивался со свидетельствами популярности «Учителя фехтования». В Нижнем Новгороде он обнаружил на ярмарке продавца платков с изображением сцены из романа, «а именно — нападение волков на телегу, в которой ехала Полина».
По поводу цензурного запрета «Учителя фехтования» Дюма передаёт в своих записках следующий анекдот: «Княгиня Трубецкая, подруга императрицы, жены Николая I, рассказывала мне, как однажды царица пригласила её в отдалённую комнату своей половины, чтобы вместе прочитать мой роман.
Как раз в это время вошёл император Николай. Г-жа Трубецкая, выполнявшая роль чтицы, быстро спрятала книгу под диванной подушкой. Император подошёл и, стоя перед своей августейшей супругой, которая дрожала более, чем обычно, произнёс: „Вы читаете, мадам?“. — „Да, Ваше Величество“. — „Сказать вам, какую книгу вы читаете?“