Ввиду особенностей горского менталитета, религиозной принадлежности всадников и большинства офицеров, языкового барьера, добровольческого статуса воинов в дивизии сложились своеобразные отношения между офицерами и нижними чинами, далеко не всегда вписывавшиеся в рамки уставов, а также особые традиции в офицерском сообществе. Поведение горцев на войне также имело свою специфику.
В начале войны горцы считали законной военной добычей все, что принадлежит неприятельским подданным, и с большим недовольством подчинялись установленным законам войны. Езды шагом они практически не признавали и сильно выматывали коней. Кавказцы терпеть не могли позиционную войну, зато ценили активные действия: поиски, разведывательные рейды, набеги. Часто они на свой страх и риск предпринимали ночные вылазки. Нередко возникали недоразумения из-за чинопочитания, так как всадники признавали только офицеров дивизии и игнорировали начальство других частей.
В самой туземной дивизии на многие отступления от буквы устава смотрели снисходительно. Так, вестовой, шедший в нескольких шагах позади офицера, мог не спрашивая дозволения начать вполголоса читать молитву, что не пресекалось. В Кабардинском полку ответом на приветствие и похвалу начальника вместо предусмотренного уставом была фраза из Корана: «Берикет бе-сен!» («Да будет с тобой благодать Божия!»). Корнет того же полка А. А. Арсеньев вспоминал, как получил категорический отказ всадника своего же взвода дать ему коня, причем казенного, для поездки в штаб полка. Инцидент был улажен с помощью вахмистра. Самым тяжким наказанием для всадника-горца было «увольнение в первобытное состояние» — исключение из полка и отправка домой, что означало несмываемый позор. Вообще же, ввиду крайне обостренного чувства собственного достоинства у горцев, взыскания и командирская строгость могли применяться к ним с большой оглядкой и соблюдением такта.
В офицерской среде, многонациональной и многоконфессиональной, но вместе с тем дружной и сплоченной, принимались меры для недопущения невольного оскорбления чьих-либо религиозных чувств. В Кабардинском полку, к примеру, полковому адъютанту вменялось в обязанность при общих обедах подсчитывать, сколько присутствует мусульман и сколько христиан. Если первые преобладали, то все оставались в папахах, а если было больше христиан, папахи снимались.
По окончании формирования в районе Владикавказа дивизия выступила на фронт. Она была расквартирована в районе Проскурова, где в течение двух месяцев проводилось строевое обучение. К зиме 1914–1915 гг. Кавказская туземная конная дивизия вошла в состав 9-й армии и стала принимать участие в боевых действиях. Во время Карпатского сражения зимой 1915 года части дивизии, входившей во 2-й конный корпус, имели ряд блестящих дел против австро-германских войск.