Начальником дивизии был назначен младший брат Государя Императора, Свиты Е.И.В. генерал-майор В. Кн. Михаил Александрович, что, несомненно, было признаком Высочайшего внимания к данному соединению и должно было льстить самолюбию горцев. Начальником штаба дивизии стал Генерального Штаба полковник Я. Д. Юзефович. Ему, как известно, было приказано оберегать особу Великого Князя и не допускать риска для его жизни (что было поручением сложным и деликатным, ибо Великий Князь был человеком скромным, но храбрым и тяготился бы явной настойчивой опекой). Старшим врачом дивизии был военный доктор Лодыженский 2-й.
Формирование дивизии во Владикавказе продолжалось три месяца. При выступлении на фронт ее состав был следующим:
1-я бригада. Начальник — генерал-майор кн. Д. И. Багратион.
Кабардинский конный полк. Командир — полковник граф И. И. Воронцов-Дашков (сын наместника Кавказа). Один взвод 4-й сотни состоял из балкарцев.
2-й Дагестанский конный полк. Командир — полковник кн. Г. И. Амилахвари (адъютант наместника Кавказа).
2-я бригада. Начальник — генерал-майор К. Н. Хагандоков.
Татарский конный полк (сформирован из закавказских татар — горцев-азербайджанцев). Командир — полковник П. Н. Половцов.
Чеченский конный полк. Командир — полковник кн. А. Святополк-Мирский (Георгиевский кавалер Русско-японской войны).
3-я бригада. Начальник — генерал-майор кн. Вадбольский.
Черкесский конный полк (три сотни черкесов, одна — абхазцев). Командир — полковник кн. А. З. Чавчавадзе (адъютант наместника Кавказа).
Ингушский конный полк. Командир — полковник Г. А. Мерчуле.
Дивизии были приданы 2-я конно-горная батарея и пулеметная команда из матросов Балтийского флота. Обозы состояли из русских солдат, так как горцы считали для себя неприемлемым служить на нестроевых должностях. В полках имелись музыканты — трубачи и зурначи.
Для любителей военной истории представляет интерес снаряжение и обмундирование чинов дивизии. В конных полках была установлена кавказская форма — цветные черкески, бешметы и папахи (в Кабардинском полку все предметы — только черные), бурки, сапоги или чувяки с ноговицами. Погоны, верх папах и башлыки были полкового цвета (в Ингушском полку — синие, в Дагестанском, Татарском и Черкесском — красные, в Чеченском — желтые). В Кабардинском полку носили белые башлыки и папахи с белым верхом, синие погоны, офицеры — погоны серебряного галуна с синим просветом и бирюзовой выпушкой. Металлический прибор в конных полках был серебряный. Каждый полк имел свою шифровку на погонах — сокращенное название части. Большинство всадников являлось на службу с собственными конями, седлами, шашками и кинжалами (что свидетельствует об определенном достатке). От казны все всадники получали винтовки (казачьи карабины без штыка) и пики. Им назначалось также жалованье — 20 рублей в месяц. Седла использовались только горские. Кони у всадников были в основном кабардинской породы (в Татарском полку — карабахи). Дивизионный и полковые околотки имели ослиный санитарный транспорт (носилки для раненых помещались между двумя ишаками).