В антигабсбургскую коалицию вошла и Дания. Появление войск Лиги в Северной Германии, в непосредственной близости от Балтики, представляло для ее интересов непосредственную угрозу. Серьезные опасения вызывала и судьба находившихся на юге Ютландского полуострова Шлезвига и Гольштейна, которые были связаны личной унией с датской короной, но входили в состав Священной Римской империи в качестве ленника императора. В то же время датский король Кристиан IV (1588–1648) хотел приумножить свои северогерманские владения. При помощи англо-голландских денежных субсидий Кристиан набрал армию и весной 1625 г. направил ее против Тилли в междуречье Эльбы и Везера. К датчанам присоединились нижнесаксонские княжества.
Для борьбы с новыми противниками Фердинанду II требовались крупные военные силы и большие финансовые средства. Рассчитывать лишь на войска Католической лиги император не мог – Максимилиан Баварский, которому они подчинялись, все больше склонялся к проведению самостоятельной политики. В такой ситуации Фердинанд принял предложение богатейшего моравского магната Альбрехта Валленштейна – новый союзник был объявлен генералиссимусом императорских войск, а армию сформировал за собственный счет. Валленштейн проявил себя как талантливый организатор и выдающийся полководец. За короткий срок он собрал 30-тысячную армию наемников (позже она выросла до 100 тыс.), которую держал в суровой дисциплине, уделяя большое внимание профессиональному воинскому обучению. В армию набирали солдат любой национальности, но большинство офицеров были убежденными протестантами. Свои затраты Валленштейн быстро и многократно перекрыл за счет налагаемой огромной контрибуции и налогов с территорий, которые занимали его войска, не считаясь при этом с местными правителями. Армия Валленштейна вместе с армией Тилли нанесла ряд сокрушительных поражений датчанам и их немецким союзникам, заняла Померанию, Макленбург и вторглась в Ютландию. Валленштейн стал хозяином в Северной Германии. Кристиан IV бежал из Копенгагена и вынужден был просить мира, который и был заключен в 1629 г. в Любеке на весьма мягких для Кристиана условиях: ничего не утратив территориально, Дания обязывалась впредь не вмешиваться в германские дела.
Контрреформационные силы поспешили воспользоваться поражением протестантов. Фердинанд II издал указ о реституции (восстановлении) прав католической церкви на имущество, захваченное протестантами с 1552 г., когда император Карл V потерпел поражение в войне с князьями. Этим же указом было запрещено кальвинистское вероисповедание. «Реституционный указ» вызвал всеобщее возмущение протестантов. Обеспокоены были и союзники имперской власти (в том числе Валленштейн и Тилли), считавшие, что столь энергичное перекраивание установившихся порядков в Германии приведет к новому взрыву. Борьба за лидерство в католическом лагере между австрийским Габсбургами и баварскими Виттельсбахами сопровождалась взрывами ревности и подозрения к успехам Валленштейна, получившего в личное владение герцогство Макленбургское и новый титул – «генерала Балтийского и Океанического морей». Император и сам начал опасаться чрезмерного усиления своего генералиссимуса, все более независимо державшего себя в политических вопросах и проявлявшего намерение превратить Германию в централизованную великую державу с сильным морским флотом. Под давлением лидеров Католической лиги и требованием Испании Фердинанд II дал Валленштейну отставку, а большую часть его армии распустил.