Местные крестьяне рассказывали, что его вынесли из больницы ночью на простынях и растреляли. Когда нашли его тело, оказалось, что у убитого был выбит глаз. Погиб он в 63 года, в молодости был морским офицером. До сих пор мы не знаем точно, где покоятся его останки. Со слов сына, когда Белые войска временно заняли Гдов, его с почестями похоронили в родовом имении Кярово, в церкви Покрова Богородицы, в ногах могилы его деда генерала Петра Петровича. Это же расказывал его младшый сын Александр Алексеевич.
Алексей Иванович предвидел революцию в России и вел посильную активную борьбу против революционеров. Они, со старшим братом Эммануилом Ивановичем, были в числе создателей и руководителей Союза Русского Народа. Алексей Иванович помог подавить революционное востание в Одессе в 1905 г. После этого он был приглашён в Петербург на завтрак к Государю Императору и получил от него в подарок золотые запонки. Он печатался в правых газетах, поддерживая самодержавие.
К столетию Отечественной Войны, в 1912 г., издал книгу «Подвиги славных предков в годину Отечественной Войны», которую посвятил потомкам.
Видя, что революционеры хотят распропагандировать народ, а особенно рабочих, он старался соединить народ с Царем. Он писал, что интеллигенция отступила от церкви и исторической России. К сожалению, он был прав, и все его самые страшние предсказания исполнились. За бескомпромиссную борьбу против крамолы граф Алексей Иванович Коновницын заплатил своей жизнью, как и множество других истинных патриотов Царской России.
Он также был инициатором постройки первого Русского православного храма в городе Праснише – в царстве Польском. Жертвовали на эту церковь многие, в том числе св. праведный отец Иоанн Кронштадский. Церковь была освящена в 1900 г. в честь Рождества Богородицы. В 20-х годах она была разрушена поляками.
В деле храмоздания он продолжал традицию предков. За последние двести лет Коновницыны построили пять храмов: в родовом имении Кярово – кирпичный Покровский храм в 1788 г. (ныне сохранившийся), деревянный Казанский храм в Святых Горах, на Тимофеевой горке, в 1765 г. (ныне Пушкинских Горах – тоже сохранившийся), Покровский храм в 1786 г. в имении Каплуновка, возле деревни Ахтырки, близ Харькова, каменную Покровскую церковь в Полянах в 1840 г. (?) – не сохранилась и в Прасныше – в 1900 г.
Алексей Иванович был женат дважды. От его первого брака с Шидловской было двое детей: Екатерина и Алексей. От второго брака с Софией Оскаровной (урож. баронессы Папенгут) было пятеро – три сына и две дочери. После расстрела Алексея Ивановнича, большевики хотели его жену и детей сослать на Соловки золожниками Советского режима. Но, благодаря храбрости старшего сына Николая Алексеевича, им удалось спастись, попав сначало к Белым, а впоследствии в Эстонию.