Жизнь и учение Саи Бабы после Его пришествия в Ширди были описаны несколькими авторами. Однажды Он объявил Дикситу, Своему преданному ученику, что возвратится через восемь лет после смерти. В 1916 году в день Виджаядашами (десятый, кульминационный день праздника Дасера, посвященного реке Ганге) кто-то заметил, что это был день Симоллангхана, Баба откликнулся на это, заявив, что Симоллангхана также и Его день. Древние правители Индии считали этот день особенно благоприятным для пересечения границ своего государства и вторжения в соседние царства. Загадочное замечание Бабы означало пересечение Им в скором будущем границ земного царства в день Виджаядашами, что и произошло двумя годами позже. В 1917 году Он назвал место своего будущего пришествия одной молодой женщине, которая, потеряв четырех детей, просила Его разрешения остаться с Ним навсегда. Он сказал ей: "Не сейчас. Когда Я снова приду, ты встретишь Меня в Андхре и будешь со Мной". (Это пророчество сбылось, и сегодня она постоянно живет в Прашанти Нилаям). В октябре 1918 года молодой человек подметал пол в мечети во время отсутствия Бабы. Он поднял булыжник, чтобы подмести под ним и случайно уронил. Тот упал на пол и раскололся на две части. Когда Баба вернулся и увидел камень, то Он сказал: "Это не камень разбился на части, а Моя судьба. Он был Моим спутником на протяжении всей жизни и вот покинул Меня. Вместе с ним Я занимался медитацией и он был дорог Мне, как сама жизнь". Узы гуру дикши, которые символизировал этот камень, были разорваны. В день Виджаядашами, 15 октября около 2.30 после полудня Баба оставил Свое тело. На следующее утро 16 числа Он появился перед Дас Гану, Своим преданным учеником в Пандхарпуре и сказал: "Торговцы растительным маслом и бакалейщики все время дразнили Меня, поэтому Я покидаю Ширди. Масджид (мечеть) разрушен и Я ухожу. Я пришел к тебе, чтобы попросить немедленно отправиться туда и покрыть Меня цветами бхаккал". Дас Гану сразу поехал в Ширди и выполнил просьбу Бабы.
Восемь лет спустя, 23 ноября 1926 года в Путтапарти, деревне, расположенной в округе Анантапур штата Андхра Прадеш, Баба родился снова, на этот раз под именем Ратнакарана Сатьянараяну Раджу.
23 мая 1940 года четырнадцатилетний Сатьянараяна Раджу провозгласил Себя Саи Бабой. Он созвал всех членов семьи и стал раздавать им материализованные простым движением руки прямо из воздуха конфеты, цветы, рисовые шарики, приготовленные в молоке, и различные сладости. Сбежались все соседи и отец Сатьи Венкаппа Раджу с трудом протиснулся сквозь толпу, чтобы пройти в свой дом. Наконец, когда он сумел подойти к сыну, то, обещая поколотить Его палкой, потребовал ответить — кто же он такой: Божество, злой дух или просто мальчишка-проказник? Ответ последовал быстро: "Я Саи Баба. Я Саи Баба. Я принадлежу к школе мудреца Апастамбы и по духовной линии восхожу к роду Бхарадваджи. Я Саи Баба. Я пришел отвратить все ваши беды. Содержите дома в чистоте и порядке".