В конце 1911 года Монголия провозглашает свою независимость, ургинский первосвященник Богдо-гэген Джебцзун-Дамба-хутухта – «живой Будда» торжественно восходит на престол. Отныне монголы даже летоисчисление начинают вести со дня его коронации: Халха вступает в «эру многими возведённого», т. е. избранного народом, всемонгольского монарха – Богдо-хана.
В начале первого года этой эры Унгерн из Ревеля возвращается в Благовещенск. За событиями в Китае он внимательно следит по газетам. Династия Цинь пала, но и республиканское правительство не готово смириться с утратой северной провинции. Война с китайцами идёт и во Внутренней Монголии, и на западе Халхи.
Как только Унгерн узнает, что в Урге по соглашению с Россией учреждается военная школа с русскими инструкторами, он подаёт рапорт с просьбой отправить его в Монголию. Ему отказывают. Тогда он решает выйти в отставку и поступить в монгольскую армию как частное лицо. В июле 1913 года Унгерн пишет прошение на Высочайшее имя об увольнении его в запас. Мотивировка расхожая: «Расстроенные домашние обстоятельства лишают меня возможности продолжать военную Вашего Императорского Величества службу…»
Прошение уходит в Петербург, но ждать ответа Унгерн не желает. Он боится, что эта война, как и японская, кончится без него. Приказ о зачислении сотника Унгерн-Штернберга в запас без мундира и пенсии приходит лишь спустя пять месяцев. К этому времени его давно уже нет в полку.
В конце августа 1913 года молодой колонист, как называли русских, постоянно живущих в Монголии, доверенный представитель крупной сибирской фирмы Алексей Бурдуков должен был из Улясутая возвращаться в свою факторию на реке Хангельцик в Кобдоском округе на северо-западе Халхи. Перед отъездом он зашёл в местное русское консульство, чтобы, как обычно, прихватить с собой пакеты с письмами и посылками в Кобдо. Здесь консул Вальтер попросил его немного задержаться, сказав, что даст ему в дорогу интересного спутника, и не без улыбки, надо полагать, показал принадлежащее этому человеку официальное командировочное удостоверение, как ни в чем не бывало завизированное консульской печатью. Оно гласило (текст Бурдуков через много лет воспроизводит по памяти):
«Такой-то полк Амурского казачьего войска удостоверяет в том, что вышедший добровольно в отставку поручик (общеармейское соответствие чину сотника. – Л. Ю.) Роман Фёдорович Унгерн-Штернберг отправляется на запад в поисках смелых подвигов».
Тут же явился и владелец этого оригинального удостоверения, который, оказывается, только что прискакал из Урги (более 700 вёрст) и рвался немедленно, не задерживаясь, ехать дальше в Кобдо.