Ничьей власти над собой барон не признавал. Когда из Читы к нему прибыла комиссия для расследования произведённых реквизиций и потребовала каких-то отчётов, Унгерн вежливо предостерёг ревизоров: «Господа, вы рискуете наткнуться на штыки Дикой дивизии!» В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие мимо поезда.
Средства, отпускаемые из Читы на содержание дивизии, были ничтожны, и главным способом получения крупных сумм для Унгерна стали реквизиции на железной дороге. Интендант барона, генерал Казачихин, позднее арестованный в Харбине и отданный под суд, оправдывался: «Ведь одевать, вооружать, снаряжать и кормить тысячи людей и лошадей, это при современной дороговизне чего-нибудь да стоит! Источником была только реквизиция. Ею долги платили и покупали на неё…» Самым удобным местом для такого рода промысла была пограничная Маньчжурия с её постами военного и таможенного контроля. Реквизированные товары тайно переправлялись в Харбин, где продавались через спекулянтов-перекупщиков, часто по заниженной цене. Вокруг этого кормилась целая орда русских и китайских дельцов. Иногда кого-нибудь из них привозили на расправу в Даурию, затем всё опять шло по-прежнему. Казачихин жаловался: «Моё положение было какое? Не сделать – барон расстреляет, сделать – атаман может отдать приказ и расстрелять». Унгерн, однако, был ближе и страшнее. Повинуясь его распоряжениям, Казачихин присылал в Даурию и вырученные деньги, и натуру: муку, сало, рис, ячмень и овёс для лошадей, табак, папиросы, спички, партии обуви и чая. То Унгерну требовались электротехнические принадлежности и латунь для патронных гильз, то парный экипаж, то горчица, то вдруг почему-то кокосовые орехи. При этом сам он был абсолютно бескорыстен, чего нельзя сказать о его помощниках. Тот же Казачихин, например, между делом купил себе дом в Харбине.
Даурия представляла собой совершенно особый замкнутый мир со своими мастерскими, швальнями, электростанцией, водокачкой, лазаретом и, разумеется, тюрьмой. Посёлок был окружён сопками. На одну из них, господствующую, где постоянно выставлялся караул, Унгерн приказал вкатить товарный вагон и устроить в нём караульное помещение. С неимоверным трудом его втащили на вершину сопки, провели туда телефон для связи со штабом, поставили печь, сколотили лежанки. Этот вагон виден был издалека и долго изумлял приезжавших в Китай беженцев из числа тех, кто ничего не слыхал о причудах барона.
Ещё десять лет назад, в те времена, когда Унгерн, юный хорунжий, служил здесь в Аргунском полку, в Даурии начали строить новые казармы. Это были мрачные, с элементами модной тогда псевдоготики, большей частью двухэтажные здания из красного неоштукатуренного кирпича с массивной кладкой стен, достигавших полутораметровой толщины, со сводчатыми коридорами и глубокими, на песчаную почву рассчитанными фундаментами. В военном городке имелись конюшни, орудийные парки, тир и манеж. Начали возводить и каменную церковь. К революции строительство почти закончили, но освятить церковь не успели, и Унгерн в конце концов приспособил её под артиллерийский склад