Ещё в Хайларе Унгерн имел возможность сблизиться с находившимися при Фушенге японскими офицерами, среди которых был профессиональный разведчик капитан Нагаоми (русской разведке он был известен под фамилией Окатойо). Японцы должны были по достоинству оценить незаурядную фигуру барона. Его характер, интерес к Востоку вообще и буддизму в частности, наконец, полное отсутствие прозападных симпатий – всё это делало Унгерна потенциальным союзником. На ситуацию в Азии он смотрел приблизительно так же, как кумир японской офицерской молодёжи, военный министр Кадзусигэ Угаки, в декабре 1917 года провозгласивший, что Япония будет противостоять европейскому и американскому «деспотическому капитализму» с одной стороны, и «катящейся на восток волне русского большевизма» с другой.
И ещё в одном пункте взгляды Унгерна в точности соответствовали принципам политики Токио: он тоже был сторонником свергнутой династии Цинь. Но если для Японии это был вопрос чисто политический, то Унгерну он представлялся иным. Восстановление Циней на престоле казалось ему волшебным ключом к будущему всего человечества, центральной нотой вселенской гармонии. Единственный, как во всякой утопии, рычаг, с чьей помощью можно сдвинуть и вернуть в исходное положение утративший равновесие мир, он видел в маньчжурской династии; единственную точку физической опоры – в Монголии, а духовной – в буддизме.
Взять Читу собственными силами Семёнов так и не сумел. Он принял её из рук чехословацких легионеров Гайды и сибирских добровольцев Анатолия Пепеляева, впоследствии – прославленного «мужицкого генерала». В сентябре 1918 года атаман утвердил свою резиденцию в лучшей читинской гостинице «Селект», а Унгерн обосновался в Даурии. Он получил её от Семёнова на правах феодального владения: казармы стали его замком, гарнизон – дружиной, жители пристанционного посёлка – крепостными, которых он опекал, казнил и жаловал.
Два пункта на географической карте, прочно связанные с жизнью Унгерна, странно созвучны его фамилии – Урга и Даурия. Здесь почти сразу после победы он приступил к формированию своей Азиатской дивизии, основу которой составили бурятские и монгольские всадники. На первых порах её называли Туземным корпусом, Инородческим корпусом, Дикой дивизией, но Унгерн с его паназиатскими идеями хотел, видимо, подчеркнуть их в самом названии. Сколько сабель насчитывалось в дивизии, определить затруднительно. Колчаковские агенты доносили в Омск, что она «вообще не поддаётся учёту». Не менее сложно разобраться в её структуре, которая была разной в разное время. Поначалу один полк составили харачины Фушенги, другой набрали из казаков – русских и бурят, но за те два года, что Унгерн провёл в Даурии, всё неоднократно менялось. Управление строилось по принципу двойного командования: русские офицеры дублировали и контролировали туземных начальников. На штабных должностях и в артиллерии служили преимущественно русские. Вскоре при дивизии была создана военная школа для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов. Заведовал ею есаул Баев. Как и заместитель Унгерна, Шадрин, он владел монгольским языком не хуже, чем родным.