Несомненно, что его больше всего радовала военная служба. Сидеть в Государственном совете и Комитете министров, слушать споры и пререкания сановников по различным вопросам государственного управления было далеко не всегда интересно. Здесь было много рутины, утомительных и продолжительных схоластических споров. И хоть цесаревич своими обязанностями никогда не пренебрегал и аккуратно высиживал на заседаниях, но душа рвалась в родную и близкую гвардейскую среду, где был порядок, дисциплина, где он был нужен, где чувствовался дух товарищества и дружбы. Но его положение и здесь налагало ограничения: нельзя было забывать о своем происхождении и непозволительно было сближаться с кем-либо более положенного по службе.
Родители зорко следили за поведением своего старшего сына. Особенно щепетильной была мать, придававшая огромное значение соблюдению писаных и неписаных норм и правил — всему тому, что называлось «приличием». Цесаревич это знал и старался ничем не огорчать «дорогую Мама», которой постоянно отправлял подробные письма-отчеты о своих служебных делах. В одном из первых таких посланий, относящихся к лету 1887 г., сообщал: «Теперь я вне себя от радости служить и с каждым днем все более и более свыкаюсь с лагерною жизнью. Каждый день у нас занятия: или утром стрельба, а вечером батальонные учения, или наоборот. Встаем утром довольно рано; сегодня мы начали стрельбу в 6 часов; для меня это очень приятно, потому что я привык вставать рано… Всегда я буду стараться следовать твоим советам, моя душка Мама; нужно быть осторожным во всем на первых порах!»
С января 1893 г. цесаревич служил в должности командира 1-го («царского») батальона лейб-гвардии Преображенского полка. Он очень дорожил службой, безусловно исполняя все требования уставов, весь «воинский артикул». Его непосредственный начальник, командир Преображенского полка великий князь Константин Константинович, записал в своем дневнике 8 января 1893 г.: «Ники держит себя совсем просто, но с достоинством, со всеми учтив, ровен, в нем видна необыкновенная непринужденность и вместе с тем сдержанность; ни тени фамильярности и много скромности и естественности». Прошел год, и впечатления командира не изменились. «Ники держит себя в полку с удивительной ровностью; ни один офицер не может похвастаться, что был приближен к цесаревичу более другого. Ники со всеми одинаково учтив, любезен и приветлив; сдержанность, которая у него в нраве, выручает его», — записал свои наблюдения великий князь в дневнике 6 января 1894 г.
Ровность, деликатность, сдержанность в проявлении собственных эмоций говорили о хорошем воспитании. Но, с другой стороны, эти качества, выдававшие благородство характера и светскость манер, потом бессчетное количество раз ставились в вину последнему царю. Сдержанность интерпретировали как слабоволие, спокойствие — как безразличие, деликатность — как лживость и т.д. Почему? Почему имя последнего монарха окружено таким количеством беспощадных личностных оценок и суждений, в свое время циркулировавших в обществе, а затем воспроизводившихся некритически многие десятилетия? Неужели действительно на престоле в России более 22 лет находился незначительный человек, неспособный управлять государством и приведший в конце концов эту огромную страну к крушению? И мог ли вообще один человек, какими бы особенностями он ни обладал, разрушить государственную твердыню? Вопросы, вопросы… Ответы же, всегда однозначные, прямолинейные и безапелляционные, не столько раскрывают нам личность монарха, развитие самого исторического действия, сколько говорят об идеологической заданности, политической и мировоззренческой ангажированности тех, кто примитивными формулами объясняет сложные социальные коллизии, сотрясавшие и в конце концов сокрушившие Россию. Это — великая трагедия народа, страны и правителя, а ее все еще нередко преподносят неискушенной публике как пошло-скабрезный фарс.