Осенью 1915 года Деникин представил Маркова к чину генерала, и тут получилась та же бюрократическая задержка: начальство считало, что Марков слишком молод!
В 1916 году его перевели на Кавказский фронт против турок, затем снова назначили лектором в Академию Генерального штаба. Он томился кабинетной работой, стремился попасть обратно на фронт. Когда в марте 1917 года Деникина назначили начальником штаба Верховного Главнокомандующего, он предложил Маркову только что созданную при Ставке должность второго генерал-квартирмейстера. С тех пор оба генерала были вместе всегда. Марков следовал за Деникиным, как начальник его штаба, с Западного на Юго-Западный фронт, оба были арестованы по приказу Керенского, оба сидели в тюрьме в Бердичеве, потом в Быхове, оба с головой ушли в формирование на Дону Добровольческой армии.
Люди столь различного темперамента, один - горячий, экспансивный, несдержанный на язык, другой - с виду всегда уравновешенный, выдержанный, - Марков и Деникин стали неразлучными друзьями. Они делились всем, друг от друга у них не было тайн. И, быть может, главным связующим звеном между ними явилось духовное стремление к подвигу во имя родины. Только у Маркова оно бурно прорывалось наружу, а у Деникина было скрыто под покровом невозмутимого спокойствия.
Марков внес свою пылкую энергию в боевые действия Первого похода. Будучи обычно в авангарде, на него ложилась ответственность за начало наступления, атаку, прорыв неприятельского кольца, окружавшего армию. И он всегда блестяще справлялся с ней.
Ненавидел Марков, когда его офицерский полк оставляли в хвосте колонны, чтобы прикрывать обоз. «Черт знает что! - ругался он тогда. - Меня вместо инвалидной команды к обозу пришили!»
Меховая куртка и фуражка, закинутая на затылок, сменились в Добровольческой армии белой папахой и кожаной курткой, но нагайка, как и прежде, оставалсь у него в руке.
«Друзья, в атаку, вперед!» - обычно кричал он и, приправляя иногда команду крепким словом, вел пехотный полк во весь рост, Широким шагом или бегом, в атаку на силы, иногда в десять раз превосходившие его отряд. И бесстрашная удаль Маркова и его офицеров психологически действовала на противника. Он не выдерживал атаки.
Самым ярким примером этому был бой 15 марта у станицы Ново-Димитриевской.
«Всю ночь накануне лил дождь, не прекратившийся и утром, - описывал этот день Антон Иванович. - Армия шла по сплошным пространствам воды и жидкой грязи, по дорогам и без дорог. Холодная вода пропитывала насквозь все платье, текла острыми, пронизывающими струйками за воротник. Люди шли медленно, вздрагивая от холода и тяжело волоча ноги в разбухших, налитых водою сапогах. К полудню пошли густые хлопья липкого снега и подул ветер. Застилает глаза, уши, нос, захватывает дыхание, и лицо колет словно острыми иглами».