Мы здесь мерзнем в домах; вот уже четыре дня страшный ветер с морозом, против которого не помогают ни камины, ни печки. Туземцы не запомнят такого холода! Однако именно поэтому тело умершей могло столь долго оставаться незахороненным. Оно находилось в траурной зале Лефортовского, или Слободского, дворца. Зрелище было весьма внушительное. Стены и потолок были обиты черной материей, а потолок украшен еще и серебряной тканью с вышитыми золотом и разноцветными шелками императорской короной и цветами. В головах гроба стояли на часах два кавалергарда с обнаженными шпагами, а почетную стражу составляли восемь благородных дам, которые постоянно сменялись.
Сама церемония началась около десятого часа, а кончилась около полудня. Ехали сперва три маршала в ряд, а за ними шли гренадеры от гвардии, с перьями. Вдевять рядов, около ста человек, шли разные придворные служители преставившейся великой княжны, попарно, а замыкали шествие снова два маршала. Следовали в процессии также певчие, не прекращая пения, диаконы, которых было несколько сот, попы, которых было около четырехсот, архимандриты, архиереи. Три знатные персоны несли кавалерию Св. Екатерины, другие же три – императорскую корону на золотой подушке, а потом везено было тело под золотым, шитым со многими кутасами балдахином, везенным восемью лошадьми, обшитыми в черные аксамитовые капы, с приложенными на челах и боках императорскими гербами; а близ всякого коня по одному человеку из знатных шло, также и около балдахина, придерживая с кутасами шторы. Балдахин снизу был укрыт посеребренным муаром, а поверх покрывала стоял серебряный гроб с телом.
Когда балдахин поравнялся с Богоявленским монастырем, то из него вышел император и пошел за гробом. Под руки его величество вели барон Остерман и князь Алексей Григорьевич Долгорукий; за государем шла принцесса Елизавета, лицо которой было закрыто черным флером с долгим шлейфом. Под руки эту великую княжну, которую теперь называют цесаревной, то есть наследной принцессой, вели Иван Гаврилович Головкин да князь Черкасский, потом шли дамы, двадцать одна пара, также в траур убранные и завешанные черными флерами с должайшими шлейфами; заключали все шествие три маршала и рота гренадеров Семеновского полка. Полки стояли от слободы до Кремля и в Кремле от монастыря девичьего Вознесенского, и когда туда принесено было тело, то все дали бегучий огонь трижды; во время же хода с пушек били поминутно.
Погребли великую княжну Наталью Алексеевну в Стародевичьем монастыре, в старой соборной церкви, рядом с могилами Софьи Витовтовны, Марии Тверской и Софьи Палеолог. Здесь также погребались прежде почти все великие княжны, царицы и дочери русских царей.